چگونگی استفاده از RSI

شاخص RSI چگونه کار می کند

آموزش اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi از جمله پرکاربردترین نمودارهای تحلیلی در بازار بورس است. این اندیکاتور به بهترین شکل ممکن مسیر تغییرات نرخ سهام و تحرکات مؤثر در آن را نشان داده است و نمایشگر بسیار خوبی در این زمینه به‌شمار می‌رود. در این مقاله به تعریف نمودارهای rsi، شرایط تغییر سیگنال‌های نمایشی، چگونگی روند کار، دلایل صعود و نزول نرخ سهمی و واگرایی‌های دوره‌ای آن خواهیم پرداخت. اگر شما نیز از سرمایه‌گذاران یا علاقه‌مندان به مقولات اقتصادی، مالی و بورسی هستید، ما را همراهی کرده و در‌ این زمینه از اطلاعات خوبی بهره‌مند گردید.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور rsi

هر معامله‌ای نیازمند بررسی‌های دقیق مالی و دنباله‌روی از استراتژی‌های ایمن و حساب شده است. اینکه این معاملات در بستر خرید و فروش سهام باشد یا رمز ارزهای دیجیتال یا کالاهای متداول مصرفی فرقی نمی‌کند. چرا که برخی مفاهیم مالی در کلیه بسترهای معاملاتی ثابت است. از جمله این تعاریف می‌توان به تحلیل تکنیکال و سایر آیتم‌های مرتبط با آن اشاره کرده و روند کار را به‌شکلی دقیق دنبال نمود.

از جمله بازارهای مالی که استفاده از نمودارهای تحلیلی و سیگنال‌های تکنیکی را سرلوحه کار خود قرار داده و از آن به‌خوبی استفاده می‌کنند، می‌توان به بورس و فارکس اشاره کرد. عموماٌ برای شرح کارکرد تحلیل تکنیکال نیز به این نکته بسنده می‌کنند که برای بررسی و پیش‌بینی میزان تغییرات و افت و خیزهای آینده سهام در بازارهای مالی بورسی، به‌کار می‌رود. روند کار بدین صورت است که با بررسی کلیه الگوریتم‌ها و چارت‌های مشخص شده از نرخ قیمت دوره‌های قبل و مقایسه و سنجش آن‌ها با یکدیگر و در شرایط کنونی، به‌نتیجه قابل‌قبولی می‌رسند.

با کمک اندیکاتور rsi کلیه تنش‌های مالی گذشته بررسی شده و علاوه بر آن امکان نوسانات قیمتی آینده در بازار بورس و فارکس وجود دارد. این تحلیل حرفه‌ای با دنبال کردن نرخ کلیه اسناد تجاری و دیتاهای مالی، به نتایج مهمی رسیده و در مقابل که برای تصمیمات آینده سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه، قابل توجه است. بالأخص که افراد با تجربه بالای مالی، قابلیت بررسی و نقد چندین نمودار را با هم را داشته و می‌توانند از آن‌ها برآیندی دقیق‌تر بگیرند. چنین امکانی، برگ برنده‌ای برای تحلیل rsi شمرده شده و قابلیت‌های کاربری آن را نزد معامله‌گران و آگاهان بازارهای مالی و بورسی بالا می‌برد.

اصول مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتور rsi

برای ادامه بررسی‌های انجام شده با استفاده از اندیکاتورهای مالی rsi بر بستر بورس و فارکس، لازم است اشراف کاملی بر جزئیات و اصول اساسی آن داشته باشیم. در این بخش به سه اصل راهبردی پرداخته و آن‌ها را شرح می‌دهیم.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم را بخوانید.

بهترین راهنمای تحلیل شرایط کنونی بازار است

شرایط حال بازار تعیین‌کننده و پیش‌بینی‌کننده خوبی برای رفتارهای مالی آینده است. این اصل یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شاخص‌های تصمیم‌گیری به‌شمار می‌رود.برای اینکه تا حدی به شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس پی ببریم، می‌توان از تحلیل‌های تکنیکی در بازه‌های زمانی معنادار و طولانی‌تری بهره برده و تغییرات آن را با دقت مضاعفی زیر نظر گرفت. برخی تحلیل‌ها برای متغیرهای ثابت و قابل تکرار بسیار خوب جواب داده و مبنای عملکردی با ثبات بیشتر هستند. با وجود این حتی برای پارامترهای نه‌چندان ثابت و الگوهای سینوسی نیز می‌توان به تحلیل اندیکاتور rsi توجه کرد.

سیکلی تکرارشونده دارد

در یک بازار مالی قانونمند، تکرار شرایط بازار در فواصل زمانی مشخص، یک امر متداول است. از آن‌جایی که کلیه الگوها و چارت‌های مالی قابل شناسایی و سکشن‌بندی هستند، تحللیگران بازار به این نتیجه رسیده‌اند که اکثریت نوسانات قیمتی دارای قوانینی نانوشته اما تکرارشونده هستند.

این تغییرات در طول تاریخ مالی سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و می‌توان از نتایج آن‌ها به‌خوبی استفاده کرد. چنین دستاوردی با وجود مطالعات دقیق و پیگیری‌های دوره‌ای یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، امکان‌پذیر است. از این واقعیت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که حتی در بررسی بازارهای مالی، شناخت رفتارهای انسانی و پیگیری نوسانات خلقی و محیطی افراد مؤثر است.

تاثیر عوامل محیطی بر تغییرات نرخ سهام اجتناب ناپذیر است

واقعیت آن است که بسیاری از فاکتورهای محیطی همچون تغییرات آب و هوا، درگیری‌های نظامی، مسائل سیاسی، الگوی رفتاری عرضه و تقاضا، عدم اطمینان از آینده بازارهای مالی و ورود احساسات و هیجانات مالی بر میزان نوسانات نرخی سهام تاثیرگذار است. کلیه این عوامل بر قیمت اصلی مؤثر بوده و می‌تواند بر روی سگنال‌های مالی نمایشی قابل رصد باشد. از جمله این نمودارهای دنبال‌شونده توسط تحلیلگران، rsi است.

نحوه عملکرد اندیکاتور rsi

همان‌طور که متوجه شدیم سیگنال‌های rsi بیانگر تغییرات نرخ سهام و تحرکات مالی ایجاد شده در بازار سرمایه است. این نمودار با اندازه‌گیری نوسانات قیمتی به سمت بالا در مقابل تحرکات سیگنالی به سمت پایین بررسی می‌شود. کلیه محاسبات انجام گرفته با کمک این اندیکاتور به‌صورت نرمال و در بازه صفر تا صد قابل پیگیری است. در صورتی‌که سیگنال‌های نمایشی بر روی اندیکاتور rsi عدد ۷۰ به بالا را نشان دهند، پیشنهاد بر خرید سهم بالا رفته و این موقعیت در بازار حاکی از افزایش قیمت‌ها در آینده است.

در مقابل اگر عدد ۳۰ به پایین بر اندیکاتور ظاهر شود، پیشنهاد بر فروش سهام بوده و احتمال نزول بیشتر نرخ بازار در روزهای آتی فوق‌العاده بالا است. همین اطلاعات موجب شده تا امکان پیش‌بینی قیمت‌ها به‌صورت روزانه و با کمک این اطلاعات ممکن شود و از سقوط ناگهانی سرمایه افراد جلوگیری گردد. عموماٌ حرفه‌ای‌های بازار سرمایه، قدرت و توانمندی بررسی‌های نمودارهای تکنیکی را دست‌کم نگرفته و از نتایج آن بهره کافی می‌برند. آنان به خوبی بر این نکته واقف هستند که تحلیل‌های مالی تاثیری تعیین‌کننده بر افزایش سرمایه و کاهش ریسک‌های مالی می‌گذارد.

فرمول‌های اندیکاتور rsi در معاملات مالی

برای محاسبات ریاضی انجام گرفته در نمودارهای پیش‌بینی rsi لازم است به دو فرمول اساسی آن اشاره کرد:

1. RS = (میانگین تغییرات نرخ سهام رو به پایین) / (میانگین تغییرات نرخ سهام رو به بالا)

این فرمول بیانگر توانایی نسبی و قدرت اولیه نرخ سهم در بازار مالی مربوطه است.

با کمک این فرمول، تعیین مقدار واقعی rsi در مقیاس صفر تا صد امکان‌پذیر است. از طرفی نمایش کلیه اطلاعات بر روی نمودار چارتی و گرافیکی از طریق تریدر بازار سرمایه نیز قابل اجراست.

تنظیم نمودار rsi در معاملات بازار بورس

تحلیلگران بسیاری هستند که با کمک بررسی‌ها و انجام تنظیمات حرفه‌ای، قابلیت جواب‌گیری از نمودارهای پیش‌بینی شرایط بازار را داشته و می‌توانند روند دریافت سود را نقطه‌گذاری کنند. اما نکته مهم در تحلیل‌های مالی اندیکاتور rsi، چگونگی انجام چنین تنظیماتی است!

اولین نکته آن است که بدانیم این دوره‌ها اکثراٌ دو هفته‌ای بوده و برای دو دوره در طول ماه آینده برنامه‌ریزی می‌شوند.

با این‌ حال امکان برنامه‌ریزی روزانه، هفته‌ای و ماهانه نیز وجود داشته که بر حسب نوع بیزینس و نحوه فعالیت سرمایه‌گذار در بازار متفاوت است.

با کاهش فواصل زمانی تنظیمات از میزان بروز سیگنال‌های غیرمعمول کاسته شده و بر دقت پاسخ‌گویی افزوده می‌شود. هر چقدر این بازه کوتاه‌تر باشد، نوسانات نمایش داده شده دارای حساسیت‌های بالاتری است. همین مورد سرمایه‌داران بازار بورس را در گرفتن تصمیمات دقیق‌تر کمک می‌کند.

فاکتورهای قابل تنظیم در نمودارهای پیش‌بینی زمانی نوسانات مالی rsi

1. تنظیمات زمانی در پیش‌بینی نوسانات نرخ سهم بازار بورس، عموماٌ در فواصل نه الی یازده روز انجام می‌شود.
2. فواصل زمانی میان مدت دو هفته‌ای است.
3. در بازه‌های تنظیم بلند مدت، تحللیگران و متخصصان بازار سرمایه،‌ فاصله‌های سه‌هفته‌ای الی یکماهه را پیشنهاد می دهند.
4. آخرین نکته مهم در تنظیم فاکتورهای زمانی سیگنال‌های rsi‌، وابستگی نتایج آن نسبت به حساسیت‌های مالی و استراتژی‌های سوددهی سرمایه‌گذار است. این نکته توسط یک متخصص و کنشگر حرفه‌ای بازار‌های مالی قابل تنظیم است.

چگونگی تجارت با استفاده از اندیکاتور مالی rsi

در این بخش به بیان استراتژی‌های مالی تاثیرگذار بر افزایش سوددهی مالی بازار پرداخته و نقش سیگنال‌های rsi در کسب چنین اهدافی را بررسی می‌کنیم. از جمله مهم‌ترین نتایجی که تحلیلگران بازار سرمایه در کار با rsi‌ به دنبال آن هستند، همین ویژگی‌های منحصر به فرد این اندیکاتور است.

تعیین سطوح ضرردهی و سوددهی OBOS

در کلیه بازارهای مالی، از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا مشکل ساز است. صحت این امر در بازارهای بورسی نیز اثبات شده و به‌شدت بر نرخ تبادلات مالی تاثیر می‌گذارد. در صورتی‌که سیگنال‌های نمایشی اندیکاتور rsi عدد ۳۰ یا پایین‌تر از آن را نشان دهد، تحلیل‌گر به خوبی متوجه افت بازار شده و در همان ابتدا دستور فروش سهم‌ها را می‌دهد. این کار در برابر خطر سقوط بازار، کاملاً هوشمندانه است.

البته در مقابل برای سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سهم را دارند نیز خبر خوبی به حساب آمده و به آنان این پیام را می‌دهد تا منتظر بهترین نقطه نرخ خرید بمانند. در مقابل نیز با نمایش نمودارهای بالای ۷۰ می‌توان پی به افزایش نرخ سهم برد. این خبر نیز شمشیری دولبه است. آنان که قصد خرید سهام دارند، لازم است زودتر جنبیده و مقدار سرمایه مورد نظر خود را، وارد بازار نمایند.

در مقابل افرادی که قصد فروش داشتند نیز می‌بایست منتظر بالا رفتن قیمت‌ها شده و در سقف یا نزدیک به ان اقدام به فروش نمایند. به هر صورت اقدام برای انجام معامله در این نقاط نیازمند دقتی فوق‌العاده بالا و تا حدی ریسک‌پذیری بیشتر است. سطوح میانی در اعداد نزدیک به ۵۰ وضعیتی باثبات قیمتی محسوب می‌شوند. انجام معاملات در این نقطه صرفا برای ورود و حفظ سرمایه بوده و سود و ضرر به‌خصوصی را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.

واگرایی زمانی اندیکاتور rsi

واگرایی در نوسانات نمایش داده شده توسط سیگنال‌های rsi، مشتمل بر بازه‌های زمانی تنظیم شده است.

اگر دوره دو هفته‌ای مدنظر باشد کلیه نقاط نزول و صعودها در این دوره زمانی بررسی شده و شکست‌های نرخی طبق این دوره است. این نکات می‌تواند خبر از رسیدن به سطح فروش یا فرصت خرید را به افراد فعال بدهد.

در دوره‌های کوتاه‌تر این تغییرات قیمتی دقیق‌تر بوده و سیگنال‌های بازتابی آن نیز دارای حساسیت‌های بیشتری است. به طور معمول اندیکاتور rsi‌ امکان بررسی دقیق نقاط خرید و فروش در بازه زمانی معین را داده و از نشانه‌های اولیه نوسانات به‌خوبی حمایت می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله ریسک فری چیست؟ را مطالعه کنید.

خط‌های ترندی rsi

خطوط ترند نقاط بالا و پایین چارت‌های مالی را به یکدیگر وصل می‌کنند. این نقاط شکستگی‌های اصلی معامله را تعیین کرده و قابل تنظیم و نمایش بر روی سیگنال‌های صعودی و نزولی‌ هستند. اگر روند پیش‌بینی بازار نزولی گردد، از اتصال این نقطه‌های شکست پی به خطوط کاهشی می‌بریم. در صورتی که نقاط متصل شده، خطی صعودی تشکیل دهند، بیانگر روند رو به رشد نرخ سرمایه است. این نقاط ترند هشداری است به سرمایه‌داران بازار تا در یک فرصت استراتژیک اقدام به تصمیم‌گیری نمایند.

واگرایی کلاسیک

به‌شکلی سنتی واگرایی رو به رشد، بیانگر بازاری صعودی است. اگر نقاط قیمتی در سطحی بالاتر از سیگنال‌های rsi باشند، بازار در حال پیشرفت بوده و به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود. در مقابل اگر نقاط نرخ‌گذاری در پایین‌تر از خطوط rsi بنشینند، این خود سیگنالی خطرناک و هشدار دهنده برای دارندگان سهام است که قصد نگه‌داری سهم‌های خود را داشته‌اند.

بررسی هماهنگی سایر اندیکاتورها با نحوه عملکرد rsi

برای گرفتن نتایج دقیق‌تر چگونگی استفاده از RSI از بررسی‌های نموداری سیگنال‌های مالی rsi، بهره‌گیری از سایر اندیکاتورهای هماهنگ نیز بسیار مؤثر است. سایر اندیکاتورها همچون اندیکاتور مومنتوم نیز قابلیت بررسی هم‌زمان با rsi را داشته و به تحلیل‌گران و سرمایه‌داران امکان بررسی چند جانبه و نزدیک به موفقیت بالاتری را می‌دهند. این نتایج با استفاده از سایر فاکتورها همچون نقاط همگرایی، واگرایی، حمایتی، شکست و تلاقی نیز افزایش پیدا کرده و ریسک عملیات را کم می‌کند.

جمع‌بندی اندیکاتور rsi

در این مقاله به بررسی اندیکاتور rsi پرداخته و آن را تعریف کردیم. علاوه بر آن بر چگونگی امکان استفاده از آن در بررسی‌های تخصصی و تحلیل‌های بازار سرمایه پرداخته و میزان به‌کارگیری این نمودار در معاملات مالی را شرح دادیم. از نکات مهم و قابل توجه استفاده از این نمونه اندیکاتور، قابلیت استفاده از آن در معاملات به‌صورت روزانه بوده و همین امر بسیاری از تازه‌واردان و نو سرمایه‌گذاران را به‌خوبی راهنمایی می‌کند.

با استفاده از سیگناهای rsi در خرید و فروش سهام‌های بورس و فارکس، پیش‌بینی کسب سود و جلوگیری از ضررهای مالی هنگفت امکان‌پذیر بوده و از شدت سردرگمی افراد می‌کاهد. با این‌حال ذکر این نکته واجب است که هیچ اندیکاتوری، بیانگر نتیجه‌ای صد در صدی نبوده و احتمال ریسک و خطا در تمامی آن‌ها وجود دارد.

بالأخص که امکان نادرست بازه زمانی یا فاکتورهای مورد نظر وجود داشته و نیازمند بررسی‌های تخصصی توسط یک تحلیلگر با تجربه و قدرتمند است. اگر شما نیز از این مطلب بهره لازم را برده‌اید، خوشحال خواهیم شد نظرات، اطلاعات و پیشنهادات خود را با ما و سایر خوانندگان این مقاله در میان بگذارید.

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک چگونگی استفاده از RSI نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع چگونگی استفاده از RSI کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI چگونگی استفاده از RSI چگونگی استفاده از RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در چگونگی استفاده از RSI گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، چگونگی استفاده از RSI در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

نحوه استفاده از شاخص RSI در تجارت رمز ارزها

اگر شما هم قصد دارید وارد تجارت کریپتو ‌شوید، محتاط باشید و یاد بگیرید که از سیگنال‌های مناسب استفاده کنید. بسیاری از اندیکاتورهای مفید، وجود دارند که می توانند هنگام معامله ارزهای دیجیتال به شما کمک کنند، و شاخص RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از آنهاست.

برای تجارت موفق کریپتو به ترکیبی از چندین ابزار تحلیلی و شاخص نیاز دارید. یکی از این شاخص ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورهایی است که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود و استفاده ی صحیح از آن، آن را به ابزاری ارزشمند در حوزه ی معاملاتی شما تبدیل می کند.

بنابراین، شاخص قدرت نسبی چیست و چگونه می توانید از آن در معاملات ارزهای دیجیتال خود استفاده کنید؟

شاخص RSI چیست؟

RSI یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور حجم نوسانات اخیر قیمت را بررسی می کند تا تعیین کند که آیا قیمت یک ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است یا خیر.

نوسانگر تکانه، یک نمودار خطی که بین دو حد در نوسان است، از 0 تا 100 را می‌خواند. J. Welles Wilder آن را در کتاب پیشگامانه‌اش به نام مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی، که در سال 1978 منتشر شده است، اختراع کرد.

شاخص RSI چگونه کار می کند

شاخص RSI چگونه کار می کند

RSI با اندازه‌گیری میزان حرکت‌های اخیر قیمت، با استفاده از فرمولی برای محاسبه ی موقعیت‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، موقعیت یک کریپتو را در زمان بیش از حد خرید یا فروش مشخص می‌کند.

فرمول شاخص RSI

RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 – (100 / [1 + RSI])، که در آن RSI برابر است با میانگین سود دوره های صعودی در طول دوره ی مشخص، تقسیم بر میانگین ضرر دوره های نزولی در طول دوره مشخص.

شما لازم نیست نگران محاسبه ارزش RSI هر رمز ارز خود باشید. این اندیکاتور در پلتفرم های صرافی همه ی محاسبات را برای شما انجام می دهد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که داده های مورد نیاز آن را وارد کنید.

موقعیت های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

گفته می شود یک دارایی کریپتو زمانی که RSI آن بالاتر از 70 باشد، بیش از حد خرید می شود. در این مرحله، روند صعودی در انتظار اصلاح است. از سوی دیگر، زمانی که قیمت زیر 30 باشد، قیمت به دلیل بازگشت به بازار، بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود.

در یک روند صعودی قوی، شاخص قدرت نسبی اغلب برای دوره های طولانی به 70 یا حتی بالاتر می رسد، در حالی که در یک روند نزولی، ممکن است برای مدت طولانی در 30 یا پایین تر باقی بماند.

معامله گران می توانند از RSI برای تعیین زمان خرید در سطوح فروش بیش از حد در یک روند صعودی استفاده کنند. با این حال، در یک روند نزولی، زمانی که قیمت بیش از حد خرید می شود، آن ها به دنبال فرصت های فروش هستند.

سطح RSI بالای 50 نشان دهنده ی شتاب خرید بیشتر است و قدرت خرید قوی تری را در بازار نشان می دهد. از سوی دیگر، عدد زیر 50 نشان دهنده ی قدرت نزولی بیشتر است. همیشه می توانید فعالیت قیمت را در سطح 50 تجزیه و تحلیل کنید تا بدانید که چه زمانی روند صعودی یا نزولی یا در شرف تغییر است.

موقعیت های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

واگرایی شاخص RSI

واگرایی قیمت در شاخص قدرت نسبی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کریپتو به بالاترین حد جدید برسد یا به پایین‌ترین حد جدید سقوط کند، اما RSI یک مقدار بالا یا پایین جدید متناظر را تشکیل نمی‌دهد.

واگرایی RSI به دو صورت واگرایی نزولی و صعودی است. واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت یک سکه به بالاترین حد خود برسد در حالی که RSI به پایین ترین حد جدید برسد. در این مورد، RSI بالا بودن جدید را تایید نمی کند، که نشان می دهد حرکت قیمت کاهش یافته است. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد، اما مقدار RSI اینطور نیست. در نظر داشته باشید این پدیده به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.

واگرایی شاخص RSI

در نمودار بالا، قیمت همچنان به سمت بالا حرکت می کند و در همان زمان، مقدار RSI مربوطه در جهت مخالف حرکت می کند. به عبارت دیگر، قیمت همچنان روند صعودی را نشان می دهد در حالی که RSI روند نزولی را نشان می دهد. معامله گران معمولاً این چگونگی استفاده از RSI سیگنال را به عنوان تضعیف حرکت صعودی مداوم تعبیر می کنند که می تواند باعث تغییر روند نیز بشود.

واگرایی صعودی درست مانند نمودار زیر رخ می دهد: قیمت همچنان در حال کاهش است، اما RSI شروع به کاهش شتاب فروش می کند (که با افزایش سطح RSI نشان داده می شود). معامله گران، در چنین نقطه ای، شروع به پیش بینی یک بازگشت صعودی می کنند.

واگرایی شاخص RSI

هنگام استفاده از RSI، معامله گران به دنبال موارد زیر هستند:

• فرصت های خرید در موقعیت های فروش بیش از حد (زمانی که ارزش RSI معادل 30 و یا کمتر است)
• فرصت های خرید در روند صعودی (زمانی که RSI بالای 50 است اما همچنان زیر 70 است)
• فرصت های خرید در حین برگشت صعودی (در یک واگرایی صعودی)
• فرصت های فروش در موقعیت های بیش از حد خرید (زمانی که ارزش RSI معادل 70 و یا بالاتر است)
• فرصت های فروش در یک روند نزولی (زمانی که ارزش RSI زیر 50 اما بالای 30 باشد)
• فرصت های فروش در حین برگشت نزولی (در واگرایی نزولی)

محدودیت های شاخص RSI

با وجود ارزشی که این اندیکاتور برای معامله گران ارزهای دیجیتال دارد، RSI محدودیت هایی نیز دارد.

RSI برای تأیید ورودی های تجاری به اندازه ی کافی خوب نیست.

شاخص قدرت نسبی به بهترین وجه به عنوان یک شاخص اولیه استفاده می شود که معامله گران را از فرصت های معاملاتی که باید در معرض تجزیه و تحلیل بیشتر قرار گیرند، آگاه می کند. استفاده از آن به عنوان یک شاخص مستقل ایده خوبی نیست، زیرا انجام این کار منجر به نتایج نامطلوب معاملاتی می شود. این مورد شایان ذکر است که هنگامی که RSI به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد، شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی می کند.

با این حال، این نمودار نشان نمی دهد که آیا چنین شرایطی برای شروع معامله خوب است یا خیر.

وقتی یک روند قوی است، RSI می تواند گمراه کننده باشد

حتی با وجود اینکه ثابت شده است که نمودار RSI می تواند برای پیش بینی برگشت قیمت ها استفاده شود، RSI نمی تواند تعیین کند که چنین معکوس هایی چه زمانی رخ می دهد. در نتیجه، ممکن است برای مدت طولانی‌تری بیش از آنچه که قبلاً پیش‌بینی می‌کردید، بیش از حد خرید یا بیش‌ از حد فروش شود. این ممکن است برای چند روز در بازه‌های زمانی بالاتر ادامه یابد، به‌ویژه برای آنهایی که از استراتژی‌های بلندمدت معاملات کریپتو استفاده می‌کنند.

وقتی یک روند قوی است، RSI می تواند گمراه کننده باشد

از شاخص RSI با سایر شاخص های فنی استفاده کنید

درست است که شاخص قدرت نسبی (RSI) ممکن است مقداری از استرس مرتبط با تصمیم گیری را کاهش دهد، اما هرگز نباید تنها به آن تکیه کنید. به خاطر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که RSI در هر شرایطی کار کند. بنابراین، گنجاندن اندیکاتورهای بیشتر برای تایید تصمیمات تجاری شما خوب است.

معامله گران موفقی که از RSI استفاده می کنند آن را با اندیکاتورهایی مانند واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین متحرک ساده و نمایی و بسیاری از اندیکاتورهای فنی دیگر برای تأیید سیگنال های RSI ترکیب می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) ابزار قدرتمندی برای معامله گران روزانه است. اما، شما نباید بیش از حد به آن ایمان داشته باشید زیرا نتیجه هرگز قطعی نیست. این مورد را در نظر داشته باشید که پیش بینی انجام شده توسط RSI چیزی بیش از تفسیر داده های گذشته نیست و ارتباط بسیار کمی با حال یا آینده دارد.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان چگونگی استفاده از RSI 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

• اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
• اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
• اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
• هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
• با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی چگونگی استفاده از RSI و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و چگونگی استفاده از RSI نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

• تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
• تحلیل میان مدت: Period برابر 14
• تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.