آموش هیستوگرام MACD

آموش هیستوگرام MACD

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

انواع اندیکاتور MACD:

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این آموش هیستوگرام MACD مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

اندیکاتور MACD چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

مکدی یا MACD مخفف M oving A verage C onvergence D ivergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. در این مقاله شما را با کاربرد مکدی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

مکدی مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود .

بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود .

از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود.

که البته به تنهایی قابل استفاده نیست.

باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.

در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

بخش های اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط آموش هیستوگرام MACD عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند .

خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

امیدواریم مقاله آشنایی با مکدی برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

داتیس نتورک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

پست های اخیر

آموزش تغییر فونت استوری در اینستاگرام (انگلیسی و فارسی)

آموزش تغییر فرمت عکس با سرویس های آنلاین

آموزش انتقال مالکیت سیم آموش هیستوگرام MACD کارت همراه اول و ایرانسل

آموزش پیدا کردن آهنگ با جستجو متن در اسپاتیفای

آموزش اتصال به دو یا چند بلوتوث در اندروید (سامسونگ، شیائومی و هواوی)

آموزش تغییر صدا های سیستمی در ویندوز 11 و 10

آموزش رفع ارور 192 گوگل پلی در اندروید

محصولات

درباره داتیس نتورک

داتیس نتورک فعالیت حرفه ای خود را در سال 1393 با هدف دسترسی آسان فارسی زبان ها به آموزش های حوزه فناوری و شبکه آغاز کرد و اکنون با حمایت شما عزیزان جزو 500 سایت برتر ایران هستیم.

راه های ارتباطی

از طریق روش های ارتباطی زیر می توانید با بخش فروش و پشتیبانی محصولات داتیس نتورک ارتباط برقرار کنید:

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از آموش هیستوگرام MACD این رو این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.

بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!

پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر آموش هیستوگرام MACD است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد.

مکدی چیست؟

همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟

مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.

در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.

این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.

فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟

اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ میانگین متحرک کمی سنگین تر حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.

نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن آموش هیستوگرام MACD را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.

اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.

اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.

این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.

همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که دو خط آموش هیستوگرام MACD آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.

توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.

سوالات متداول

۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:

۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.

۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار آموش هیستوگرام MACD لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.

چطور از اندیکاتور MACD استفاده کنیم

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence (میانگین متحرک همگرایی واگرایی) است.

این اندیکاتور تکنیکال، ابزاری است که از آن برای شناسایی میانگین‌های متحرکی استفاده می‌شود که یک روند را نشان می‌دهند. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

اولویت اول در معامله این است که یک روند پیدا کنیم، چون بخش زیادی از سود در این روندها به‌دست می‌آیند.

در یک چارت MACD معمولاً سه عدد می‌بینید که در تنظیمات آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

• اولی تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک سریع‌تر از آن استفاده می‌شود.
• دومی تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک کندتر از آن استفاده می‌شود.
• سومی تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرکِ حاصل از تفاضلِ میانگین‌های متحرک کندتر و سریع‌تر استفاده می‌شود.

مثلاً، اگر پارامترهای مک‌دی برابر با اعداد «12، 26، 9» باشند (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار اینطور است)، اعداد به‌صورت زیر بررسی می‌شوند:

• عدد 12، نشان‌دهنده‌ی 12 میله‌ی قبلیِ میانگین متحرک سریع‌تر است.
• عدد 26، نشان‌دهنده‌ی 26 میله‌ی قبلیِ میانگین متحرک کندتر است.
• عدد 9، نشان‌دهنده‌ی 9 میله‌ی قبلی و تفاضل این دو میانگین متحرک است.
• این را به کمک خطوط عمودی، که آن را هیستوگرام می‌نامیم، رسم می‌کنیم (خطوط سبز در چارت بالا).

معمولا هنگام بررسی خطوط MACD یک اشتباه رایج وجود دارد.

دو خطی که رسم می‌شوند، میانگین‌های متحرک قیمت نیستند. در واقع، آنها میانگین‌های متحرکِ حاصل از تفاضلِ دو میانگین متحرک هستند.

در مثال بالا، میانگین متحرک سریع‌تر، میانگین متحرکِ حاصل از تفاضلِ دو میانگین متحرکِ 12 دوره‌ای و آموش هیستوگرام MACD 26 دوره‌ای است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط قبلی مک‌دی را نشان می‌دهد. با توجه به مثال بالا، میانگین کندتر، میانگین متحرک 9 دوره‌ای است.

یعنی میانگین 9 دوره از خط مک‌دی سریع‌تر را حساب کرده و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر رسم می‌کنیم.

با این کار خط اصلی ساده‌تر و صاف می‌شود و خطی دقیق‌تر خواهیم داشت.

هیستوگرام به سادگی تفاضلِ میانگینِ متحرک کندتر و سریع‌تر را نشان می‌دهد.

هیستوگرام گاهی به شما می‌گویند که قرار است به‌زودی یک تقاطع اتفاق بیفتد.

اگر به چارت اصلی نگاه کنید، می‌بینید که با دور شدن میانگین‌های متحرک، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود.

به این مسئله واگرایی مک‌دی می‌گوییم، چون میانگین متحرک سریع‌تر، از میانگین متحرک کندتر “فاصله می‌گیرد”.

با نزدیک‌تر شدن میانگین‌های متحرک به هم، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به این مسئله همگرایی مک‌دی می‌گوییم، چون میانگین متحرک سریع‌تر، به میانگین متحرک کندتر “نزدیک می‌شود”.

و اینطور است که به نام میانگین متحرک همگرایی واگرایی می‌رسیم! حسابی خسته شدیم!

خُب، حالا می‌دانیم که MACD چگونه کار می‌کند. وقتش رسیده که ببینیم چه کاری می‌تواند برای ما انجام دهد.

چطور با استفاده از مک‌دی معامله کنیم

چون دو میانگین متحرک با “سرعت‌های” مختلف داریم، پس واضح است که میانگین سریع‌تر نسبت به میانگین‌کندتر، زودتر به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد.

زمانی که یک روند جدید ایجاد می‌شود، خط سریع زودتر واکنش نشان داده و در نهایت خط کندتر را قطع می‌کند.

با “متقاطع شدن” دو خط، خط سریع واگرا شده یا به عبارتی از خط کندتر فاصله می‌گیرد و در این حالت می‌گوییم که یک روند جدید شکل گرفته است.

میانگین متحرک سریع، میانگین متحرک کند

همان‌طور که در چارت بالا می‌بینید، خط سریع، خط کند را قطع کرد و به زیر آن رفت و به درستی یک روند نزولی جدید را شناسایی کرد.

دقت کنید که با متقاطع شدن خطوط، هیستوگرام برای مدتی ناپدید می‌شود.

این مسئله به این دلیل است که تفاضل دو خط هنگام تقاطع 0 می‌شود.

با شروع شدن روند نزولی و فاصله گرفتن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود و این نشانه‌ی خوبی از شکل‌گیری یک روند قوی است.

بیایید با هم مثالی را بررسی کنیم.

تقاطع مک‌دی، شروع روند جدید

در چارت EUR/USD (یورو/دلار امریکا) یک ساعته‌ی بالا، خط سریع، خط کند را قطع کرد و به بالای آن رفت و در همین حال، هیستوگرام ناپدید شد. این نشان می‌دهد که روند نزولی کوتاه‌مدت‌مان می‌تواند برگشت کند.

بعد از آن و با شروع روند صعودی جدید، EUR/USD افزایش یافت. اگر بعد از تقاطع می‌خریدید، آن وقت حدوداً 200 پیپ به‌جیب می‌زدید!

البته مک‌دی یک مشکل دارد.

معمولاً میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت اصلی تأخیر دارند.

به‌هرحال آنها تنها میانگینِ قیمت‌های قبلی هستند.

از آنجایی که مک‌دی میانگینِ متحرکِ سایر میانگین‌های متحرک را نشان می‌دهد و به‌کمک یک میانگین متحرک دیگر ساده‌تر و صاف شده است، حتماً انتظار تأخیر بیشتری را باید داشته باشید.

با تمام این حرف‌ها، مک‌دی هنوز یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای بسیاری از تریدرهای است.

توجه داشته باشید که، این تکنیک در خرید و فروش بیت کوین تاثیر زیادی دارد.

تفسیر نوسانات آموش هیستوگرام MACD اندیکاتور مک دی

اندیکاتور مک دی یا MACD توسط Gerals Appel در اواخر دهه هفتاد میلادی معرفی شد و در سال ۱۹۸۶ هم Thomas Aspray هیستوگرام را به اندیکاتور MACD اضافه کرد. هیستوگرام توانست به نوعی تأخیر موجود در اندیکاتور MACD را کاهش دهد و حرکات آتی مک دی را پیش‌بینی کند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

کاربرد واقعی اندیکاتور MACD

اکثر معامله گران بازار توجهی به کاربرد اصلی اندیکاتور MACD ندارند و از آن فقط برای سیگنال یابی استفاده می‌کنند. هدف اصلی از طراحی اندیکاتور مک دی تنها یافتن سیگنال نیست، بلکه نمایش قدرت خریداران در روند صعودی و قدرت فروشندگان در روند نزولی است. حتی اگر از این اندیکاتور استفاده کرده باشید حتماً متوجه شده‌اید که در بسیاری از مواقع سیگنال‌های این اندیکاتور جواب نمی‌دهند و یا به اصطلاح سیگنال‌ها کاذب هستند.

روش‌های متفاوتی برای فیلتر کردن سیگنال‌ها وجود دارد مثل استفاده از سایر اندیکاتورها در کنار MACD. اما شاید بهتر باشد که پیش از استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور MACD با تفسیر این اندیکاتور آشنا شوید. این اندیکاتور مکمل میانگین‌های متحرک است. پس شاید بهتر است که از این اندیکاتور در کنار میانگین‌های متحرک استفاده کنید. در واقع اندیکاتور MACD می‌تواند تغییرات آتی میانگین‌های متحرک را پیش‌بینی کند!

اگر با میانگین‌های متحرک آشنا نیستید به دوره آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) نگاه کنید. میانگین متحرک، متوسط قیمتی بازار در چند کندل اخیر را محاسبه می‌کند. میانگین متحرک ۱۲ کندلی، میانگین قیمت‌های بسته شدن ۱۲ کندل اخیر را محاسبه می‌کند. علاوه بر میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی (EMA) هم وجود دارد که تفاوت آن با میانگین متحرک ساده در روش محاسباتی آن است. میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر بازار می‌دهد. در هر صورت کاربرد هر دو میانگین متحرک ساده و نمایی یکسان است.

میانگین‌های متحرک می‌توانند در قالب حمایت، مقاومت و خط روند عمل کنند. از چند میانگین متحرک می‌توان برای سیگنال یابی و پیش‌بینی تغییر روند هم استفاده کرد. به طور مثال اکثر تحلیلگران از دو میانگین متحرک کوتاه و بلند استفاده می‌کنند، به طور مثال میانگین متحرک ۲۰۰ کندلی و میانگین متحرک ۵۰ کندلی. شما می‌توانید با اضافه کردن دو میانگین متحرک به یک نمودار اطلاعات ارزشمندی از وضعیت فعلی و آینده بازار بدست آورید.

مشکل اصلی میانگین متحرک این است که سیگنال‌های آن با تأخیر صادر می‌شوند. علاوه بر این که سیگنال‌های صادر شده تأخیر دارند، شما نمی‌توانید به درستی مسیر آتی میانگین‌های متحرک را پیش‌بینی کنید. حال اگر بازار در وضعیت خنثی باشد، دیگر میانگین‌های متحرک کاربردی نخواهند داشت.

برای اینکه مشکلات و ضعف‌های موجود در میانگین‌های متحرک را بر طرف کنیم، از اندیکاتور مک دی (MACD) استفاده می‌کنیم. نسخه اولیه مک دی که در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی تهیه شد تنها شامل خط مک دی و خط سیگنال بود. در سال ۱۹۸۶ هیستوگرام هم به اندیکاتور مک دی اضافه شد. هیستوگرام، وضعیت خط مک دی و سیگنال با یکدیگر را بررسی می‌کند و می‌تواند محل شکست این دو خط را پیش‌بینی کند. در واقع اندیکاتور MACD با بررسی وضعیت میانگین‌های متحرک می‌تواند به سؤالات زیر پاسخ مناسبی دهد:

• قدرت دست خریداران است یا فروشندگان؟
• آیا روندی که میانگین‌های متحرک نشان می‌دهند به حد کافی قوی است؟
• در شرایط فعلی اگر بازار در فاز خنثی قرار دارد، بازار به کدام سمت خواهد شکست؟ (سمت خروج بازار از فاز خنثی)
• آیا روند میانگین‌های متحرک تغییر کرده است؟
• آیا کف یا اوج‌های قیمتی بازار کاذب هستند؟ (واگرایی)
• آیا سیگنال خرید یا فروش صادر شده است؟
• میانگین‌های بازار کی همدیگر را قطع خواهند کرد؟

در اینجا منظور ما از میانگین‌های متحرک، دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ کندلی نمایی است که در نمودار قیمتی اعمال شده است و میانگین متحرک نمایی ۹ کندلی برای خط مک دی را هم از این به بعد “خط سیگنال” می‌نامیم. سؤالاتی که در بالا مطرح کردیم، سؤالات مهمی هستند و پاسخ به آن‌ها می‌تواند فرصت معاملاتی خوبی را در اختیار شما قرار دهد و در عین حال به شما کمک کند تا معاملات باز را مدیریت کنید. در ادامه سعی می‌کنم نحوه پاسخ دادن به این سؤالات را بررسی کنیم. اما پیش از شروع این کار اجازه دهید تا نوسانات بازار، میانگین‌های متحرک و نحوه تغییرات اندیکاتور مک دی را با هم مرور کنیم.

عملکرد میانگین های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶

مودار چهارساعته EURUSD به همراه میانگین های متحرک نمایی

به نمودار چهارساعته EURUSD توجه کنید. دو میانگین متحرک نمایی ۲۶ کندلی (میانگین آبی) و میانگین متحرک نمایی ۱۲ کندلی (میانگین قرمز) را به نمودار قیمتی اضافه کرده‌ایم. محدوده بین دو خط عمودی، محدوده‌ای است که می‌خواهیم آن را بررسی کنیم.

از نمودار مشخص است که بازار روند نزولی داشته است و بعد از عبور میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند شاهد سقوط ادامه‌دار EURUSD بوده‌ایم. اگر توجه کنید سقوط بازار همراه با نوساناتی بوده است. به طور مثال بازار در اولین برخورد به نرخ رُند ۱٫۲۲ دلار واکنش مثبت نشان داده و حتی سیگنال پرایس اکشن پین بار صعودی هم تشکیل داده است. طبق تئوری میانگین‌های متحرک تنها زمانی می‌توان وارد معامله خرید شد که بازار در بالای میانگین‌های متحرک باشد. در غیر این صورت ورود به چنین معامله‌ای ریسکی خواهد بود. پس میانگین‌های متحرک می‌توانند به نوعی سیگنال‌های پرایس اکشن را فیلتر کنند.

در ادامه نرخ رُند ۱٫۲۲ دلار به مقاومت بازار تبدیل شده و یورو سقوط کرده است. توجه داشته باشید که تا وقتی قیمت‌ها در زیر میانگین متحرک قرمز رنگ قرار دارند، روند بازار نزولی بوده و این میانگین در نقش مقاومت ظاهر شده است. تنها با بسته شدن بازار در بالای دو میانگین متحرک نمایی شاهد خروج بازار از روند نزولی هستیم. شاید در ادامه بازار بعد از مدتی نوسان به روند نزولی ادامه داده باشد و یا شاید بازار وارد روند صعودی شده باشد.

تمرکز ما در این بخش فقط به محدوده بین دو خط عمودی است. اگر معامله‌گری می‌توانست از ضربدر قرمز رنگ بالایی وارد معامله فروش EURUSD شود، می‌توانست حداقل معامله فروش را تا نرخ رُند ۱٫۱۹ دلار باز نگه دارد، که تقریباً ۴۵۰ پیپ سود می‌شد. در این جا چالش اصلی تعیین بهترین محل برای سیگنال فروش نیست، بلکه چالش اصلی مدیریت معامله و تحلیل زنده بازار برای حفظ پوزیشن فروش است. علاوه بر این چندین بار فرصت ورود به معامله فروش از نرخ‌های رُند وجود داشت. حال اجازه دهید به این نمودار اندیکاتور MACD را هم اضافه کنیم.

ترکیب اندیکاتور MACD با EMA12 , EMA26

اندیکاتور MACD به همراه میانگین های متحرک نمایی

از زمانی که میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده (ضربدر بالایی)، در اندیکاتور MACD هم خط مک دی به زیر خط صفر سقوط کرده است. در این بازه زمانی که روند بازار نزولی بوده، خط آبی رنگ اندیکاتور که همان خط مک دی است هیچ گاه به بالای خط میانی یا خط صفر واحدی عبور نکرده است.

این یعنی قدرت در دست فروشندگان است. در این میان خطوط مک دی و سیگنال چندین بار یکدیگر را قطع کرده‌اند، که همان سیگنال‌های کاذب و اشتباهی است که در اندیکاتور MACD به کرات مشاهده خواهید کرد. اگر دقت کنید تنها سیگنال‌های خرید MACD کاذب بوده‌اند. در واقع هر بار که خط مک دی به بالای خط چین قرمز رنگ یا خط سیگنال عبور کرده، بعد از آن شاهد باطل شدن این سیگنال خرید بوده‌ایم.

اما سیگنال‌های فروش که با روند نزولی بازار در یک راستا قرار دارند، در اکثر مواقع عمل کرده‌اند. این نمودار نشان می‌دهد که اگر ما تنها به شکست میان مک دی و خط سیگنال توجه کنیم، به احتمال زیاد چندین بار حد ضرر معاملاتمان فعال خواهند شد، مگر این که طبق روند نزولی تنها وارد معاملات فروش شویم. علاوه بر این فرض کنید ما میانگین‌های متحرک را از نمودار حذف کنیم، آیا اندیکاتور MACD می‌تواند به تنهایی ما را راهنمایی کند؟

اندیکاتور MACD سریع تر از همه تغییر روند را هشدار داده است!

واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمتی

نمودار بالایی به خوبی نشان می‌دهد که چگونه اندیکاتور MACD می‌تواند پایان روند نزولی و شکست میانگین‌های متحرک نمایی (۱۲ و ۲۶) را پیش‌بینی کند. در تصویر بالا EURUSD همچنان در زیر میانگین‌های متحرک معامله می‌شود و حتی سیگنال‌های پرایس اکشن خرید خوبی هم صادر شده، اما بازار همه آن‌ها را نقض کرده است. در این میان آخرین پین بار صعودی که در پایین‌ترین محدوده روند نزولی تشکیل شده توانسته به خوبی عمل کند. حتی پیش از آموش هیستوگرام MACD آن، اکثر سیگنال‌های خرید اندیکاتور MACD هم کاذب بودند.

در این میان روشی وجود دارد که می‌توان به کمک آن زمان پایان روند یا حتی شروع روند جدید را پیش‌بینی کرد. تناقض میان اندیکاتور MACD و نمودار قیمتی می‌تواند بهترین و مطمئن‌ترین نشانه از تغییر روند باشد. زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد و کف‌های قیمتی جدید و پایین‌تری را ثبت می‌کند، به اندیکاتور MACD نگاه کنید.

اگر اندیکاتور MACD کف‌های قیمتی جدید را تائید نکند و در مقابل کف‌های ایجاد شده در اندیکاتور MACD بالاتر از قبل تشکیل شوند، می‌گویم که اندیکاتور MACD با بازار واگرایی دارد. این وضعت نشان می‌دهد که هر چند قیمت در حال کاهش است، اما قدرت فروشندگان هم به تدریج تضعیف می‌شود. این اولین نشانه از تغییر روند آتی بازار در آینده نزدیک است.

در نمودار بالایی هم همین اتفاق افتاده است. پیش از این که بازار به روند نزولی پایان دهد، واگرایی صعودی در بازار دیده می‌شود. بعد از ظهور واگرایی در بازار، خط مک دی به بالای خط سیگنال عبور کرده که یک سیگنال خرید محسوب می‌شود. علاوه بر این در انتهای واگرایی و پیش از صدور سیگنال خرید MACD هم پین بار صعودی چهار ساعته تشکیل شده است.

همه این نشانه‌ها از پایان روند نزولی حکایت دارند. با عبور خط مک دی به بالای خط صفر که همان نشانگر عبور میانگین متحرک نمایی ۱۲ به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ است، سیگنال خرید تائید شده است و آخرین فرصت برای تثبیت سود و خروج فروشندگان هم به آن‌ها هشدار داده شده است.

اندیکاتور MACD می تواند جهت خروج بازار از فاز خنثی را مشخص کند

واگرایی نزولی اندیکاتور MACD با نمودار قیمتی

میانگین‌های متحرک تا زمانی کاربرد دارند که بازار روند دار باشد. همین‌که روند بازار به خنثی تغییر کرد، میانگین‌های متحرک هم کارایی خود را از دست می‌دهند. اندیکاتور MACD به عنوان مکمل میانگین‌های متحرک می‌تواند این نقص را برطرف کند. به حرکات بازار در محدوده مستطیل بالایی توجه کنید. در این محدوده روند بازار خنثی است. با وجود اینکه بازار در بالای میانگین‌های متحرک قرار دارد، اما میانگین‌های متحرک تقریباً صاف هستند و شاهد برخورد چندین باره بازار به میانگین‌ها هستیم.

اگر از اندیکاتور MACD استفاده نکنید، تنها کافی است که از الگوی نموداری مستطیل برای پیش‌بینی روند بعدی بازار استفاده کنید. با خروج بازار از الگوی مستطیل می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد. اما در نمودار بالایی بعد از اینکه بازار به زیر مستطیل سقوط کرده، پین بار صعودی کاملی تشکیل شده است.

این بهترین نوع سیگنال خرید پین بار است! اما همان طور که مشاهده می‌کنید این سیگنال عمل نکرده است! اگر تنها از الگوهای نموداری و پرایس اکشن استفاده کنید، به احتمال زیاد سر درگم خواهید شد. الگوی مستطیل سیگنال فروش صادر کرده و الگوهای پرایس اکشن سیگنال خرید! اگر از میانگین‌های متحرک نمایی (۱۲ و ۲۶) استفاده کنید، با سقوط میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند (ضربدر قرمز رنگ) می‌توانستید سیگنال خرید پین بار را فیلتر کنید و آن را نادیده بگیرید.

این مثال به خوبی کارایی انواع روش‌های تکنیکال برای پیش‌بینی روند آتی بازار را نشان می‌دهد. هر چند که در زمان حال بررسی این مثال کار ساده‌ای است، اما اگر در زمان تشکیل پین بار صعودی چهارساعته در زیر ۱٫۲۳ دلار قرار داشتید، شرایط به نحو دیگری بود و استرس کار شاید قدرت تحلیل را از معامله‌گر می‌گرفت. اندیکاتور MACD بهترین وسیله برای برطرف کردن نقص‌های میانگین‌های متحرک و پیش‌بینی مسیر شکست فاز خنثی است. در اکثر مواقع اندیکاتور MACD به خوبی جواب می‌دهد.

هر زمان که فکر کردید بازار وارد فاز خنثی شده، سریعاً اندیکاتور MACD را به نمودار اضافه کنید. اگر اندیکاتور MACD اطلاعات کافی برای پیش‌بینی روند بعدی بازار را در اختیار شما قرار داد، می‌توانید طبق روند جدیدی که در بازار تشکیل می‌شود وارد بازار شوید و از سیگنال‌های مخالف روندی هم هراسی نداشته باشید.

در نمودار بالایی و در محدوده الگوی مستطیلی، نمودار قیمتی اوج‌های یکسانی را در ۱٫۲۴ دلار تشکیل داده است. اما در اندیکاتور MACD خط مک دی این اوج‌های قیمتی را تائید نمی‌کند و معتقد است که قدرت خریداران در حال تضعیف است. پاره خط‌های قرمز واگرایی نزولی را به خوبی نشان می‌دهند.

این دوره زمانی بود که شما باید برای معامله فروش آماده می‌شدید. بعد از این که واگرایی نزولی ظاهر شد، کافی است منتظر سیگنال پرایس اکشن، شکست الگوی مستطیل، یا عبور میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند می‌ماندید. اگر می‌خواستید سریع‌تر از آن سیگنال را شکار کنید، کافی بود به اندیکاتور MACD دوباره نگاه کنید! بعد از تشکیل واگرایی نزولی، خط مک دی به زیر خط سیگنال عبور کرده است! یعنی سیگنال فروش MACD پیش از سایرین صادر شده بود.

اندیکاتور MACD قدم به قدم تغییرات قدرت نسبی روند بازار را نشان می دهد

اندیکاتور MACD قدم به قدم تغییرات قدرت نسبی روند بازار را نشان می دهد

این بهترین مثال برای ارزیابی و تائید سیگنال‌های MACD در فاز خنثی است. به وضعیت میانگین‌های متحرک در نمودار هفتگی EURUSD نگاه کنید. میانگین‌های متحرک ۲۶ و ۱۲ از روند صعودی حکایت دارند، اما اوج‌های قیمتی تشکیل شده در نمودار هفتگی EURUSD نشانگر تضعیف قدرت خریداران در بازار است.

آخرین اوج قیمتی بازار با اوج قبلی آن یکسان است. اگر برای تحلیل بازار تنها به میانگین‌های متحرک توجه کنید، سیگنال اصلی فروش را از دست خواهید داد و اگر معامله خرید دارید، کمی با تأخیر از بازار خارج خواهید شد. اما به وضعیت اندیکاتور MACD نگاه کنید.

در داخل مستطیل بالایی، میانگین‌های متحرک اطلاعات مفیدی از وضعیت بازار در اختیار شما قرار نمی‌دهند. شما نمی‌توانید تنها با علم به این که بازار وارد فاز خنثی شده و در بالای میانگین متحرک نمایی نوسان می‌کند، وارد بازار شوید! اما در مستطیل پایینی اندیکاتور MACD اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار می‌دهد. حتماً در نگاه اول متوجه واگرایی نزولی میان اندیکاتور MACD و نمودار قیمتی شده‌اید. این اولین سیگنال از احتمال شکست نزولی مستطیل است.

در همین حال خط مک دی اندیکاتور MACD به زیر خط سیگنال سقوط کرده است. این دومین سیگنال فروش MACD در داخل مستطیل و پیش از شکست نزولی فاز خنثی است. در همین حال هیستوگرام MACD هم منفی شده است. این یعنی مک دی به زیر خط سیگنال عبور کرده و با بلندتر شدن هیستوگرام، یعنی فاصله میان این دو خط هم رفته‌رفته بیشتر می‌شود. این یعنی قدرت فروشندگان به تدریج تقویت می‌شود.

در نهایت با سقوط خط مک دی به زیر خط میانی که به خاطر سقوط میانگین متحرک ۱۲ به زیر میانگین متحرک ۲۶ است، تمامی سیگنال‌های فروش مک دی تائید شده‌اند. اندیکاتور MACD لحظه به لحظه قدرت نسبی روند بازار گزارش می‌دهد. در این مثال تمامی نشانه‌ها از قدرت نسبی فروشندگان حکایت داشتند، در حالی که بازار پیش از این در روند صعودی قوی معامله می‌شد.