اندیکاتور نوسان نما

آشنایی با انواع اندیکاتورها در بورس

اندیکاتور نوسان نما

بعد از توضیح درباره مباحثی مثل خطوط روند، الگوهای قیمتی، الگوهای کندل استیک و غیره در ادامه سلسله مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال، به معرفی مبحث اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. اندیکاتورها ابرازی هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم و حجم معاملات، شکل می گیرند.

در کنار مبحث اندیکاتور ها همواره به واژه ای به نام اسیلاتورها (نوسان نماها) هم اشاره می شود. اسیلاتور در حقیقت نوع خاصی از اندیکاتورها هستند که همواره بین دو سطح ثابت نوسان می کنند و نام آنها هم به خاطر همین ماهیت نوسانی به صورت نوسان نما انتخاب شده است. امروزه تعداد بیشماری اندیکاتور در تحلیل تکنیکال معرفی و ارائه شده است و روز به روز نیز بر تعداد این اندیکاتور ها اضافه می شود. ما در ادامه مباحث خود سعی خواهیم کرد به چند اندیکاتور مهم و کاربردی بسنده کنیم.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا اندیکاتور نوسان نما محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

بهترین و مهم ترین اندیکاتورهای فارکس که هر معامله‌گری باید بداند

قبل از انجام هر معامله ای در پلتفرم های مختلف، معامله گران فارکس داده های مختلف را بررسی می کنند تا نحوه عملکرد بازار و احتمالات مربوط به تغییرات موجود در آینده را ارزیابی کنند. با تجزیه و تحلیل دقیق بازار، معامله گران می توانند از استراتژی های تجاری موثرتری استفاده کرده و بازدهی بالاتری را به دست آورند.

استفاده از اندیکاتورهای بازار فارکس بهترین روش بررسی داده های بازار است. این اندیکاتورها با بررسی داده های تاریخی مثل قیمت ارزها و یا حجم و عملکرد بازار، نحوه رفتار بازار در آینده و نیز احتمال تکرار الگوها را پیش بینی می کنند. وقتی که معامله گران این اطلاعات را در اختیار داشته باشند، می توانند تصمیم های تجاری را به صورت آگاهانه ای اتخاذ کنند و در نتیجه بازدهی بیشتری داشته باشند.

اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل فنی فارکس معمولا برای پیش بینی تغییرات قیمت در بازار ارز استفاده می شوند. این اندیکاتورها نوعی محاسبه هستند که حجم و قیمت یک ابزار مالی خاص را در نظر می گیرد. با استفاده از اندیکاتورهای بازار فارکس، معامله گران این امکان را پیدا می کنند که درباره ورود به بازار یا خروج از آن تصمیم گیری کنند. در واقع بر روی پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 تابعی وجود دارد که به شما این اجازه را می دهد که به صورت مستقیم اندیکاتورها را به نمودارهای معاملاتی خود اضافه کنید و یا اینکه آنها را در یک صفحه خاص قرار دهید.

اندیکاتورهای روان شناختی فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که احساسات مشارکت کنندگان در بازار را بررسی و شناسایی کنند و بر این اساس بتوانند تغییرات احتمالی قیمت ها را تعریف کنند. اسیلاتورها هم هستند که از آنها برای تعیین نیروی روند و یا زمانی که قرار است تغییری در تمایلات بازار ایجاد شود، استفاده می کنند.

اصلی ترین اندیکاتورهای بازار فارکس

معمولا اندیکاتورهای بازار فارکس را به سه دسته اصلی تقسیم بندی می کنند؛ اندیکاتورهای روندنما (Follower Trend)، اندیکاتورهایی که با نام نوسان نما معروف هستند و به آنها اسیلاتور (Oscillator) گفته می شود و در نهایت اندیکاتورهای حجمی (Volume).

اندیکاتورهای روندنما اندیکاتورهایی هستند که روند دار بودن یا عدم وجود روند در بازار را نشان می دهند. اگر بازار دارای روند خاصی باشد، این اندیکاتور به معامله گر نشان می دهد که با چه نوع روندی روبروست؛ صعودی یا نزولی. در واقع این نوع اندیکاتور فقط اطلاعات مربوط به روند را ارائه می کند و این توان را ندارد که نقاطی را که برای ورود و خروج مناسب هستند را به معامله گر نشان دهند. اندیکاتورهای مووینگ اوریج، بولینگر باند، پارابولیک سار و مووینگ اوریج جهت دار انواع مختلف اندیکاتورهای روند هستند.

اسیلاتورها مهم ترین اندیکاتورهای بازار فارکس برای ارائه اطلاعات در مورد نقاط ورود و خروج مناسب در بازار هستند. این نوع اندیکاتورها معمولا در چارت قیمت به صورت جداگانه در قسمت زیر نمودار قیمت ترسیم می شوند. معمولا اسیلاتورها شامل دو ناحیه هستند؛ یکی ناحیه اشباع خرید و دیگری ناحیه اشباع فروش. اگر قیمت یا اسیلاتور از این ناحیه ها خارج شود، در واقع سیگنال خرید یا فروش را صادر کرده است. معروف ترین اسیلاتورها عبارتند از اندیکاتورهای CCI، مکدی، اندیکاتور استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی.

سومین دسته اندیکاتورهای بازار فارکس، اندیکاتورهای حجمی هستند که فقط مقدار اندیکاتور نوسان نما حجم معامله ها را مشخص می کنند و اندازه می گیرند. این نوع اندیکاتورها مخصوصا وقتی مفید هستند که نهنگ ها به بازار پول تزریق کنند و یا اینکه سرمایه خود را خارج کنند. مهم ترین اندیکاتورهای حجم، یکی اندیکاتور شاخص جریان مالی است و دیگری خود اندیکاتور حجم.

حالا که با انواع دسته بندی اندیکاتورها آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که به سراغ تک تک اندیکاتورهای هر دسته رفته و آنها را بررسی و معرفی کنیم.

اندیکاتور مووینگ اوریج

از میان اندیکاتورهای بازار فارکس، مفهوم مووینگ اوریج (میانگین متحرک) آنقدر مهم است که هر معامله گری باید درباره آن همه چیز را بداند. در حقیقت این بانک مرکزی و شرکت های چند ملیتی هستند که بازار فارکس را پیش می برند، بنابراین بسیار مهم است که آنچه در سطح کلان رخ می دهد را درک کنیم.

این اندیکاتور میانگین قیمت ارز دیجیتال را در بازه های زمانی خاص و با محاسبه آخرین تعداد کندل های مورد نظر نشان می دهد.

اگر قیمت بالاتر از مووینگ اوریج معامله شود، مشخص است که خریداران در حال کنترل قیمت ها هستند.

از طرف دیگر اگر قیمت ها پایین تر از این اندیکاتور معامله شوند، یعنی اینکه فروشندگان در حال کنترل قیمت ها هستند. بنابراین در استراتژی های معاملاتی خود اگر قیمت بالاتر از مووینگ اوریج باشد، باید بر روی معاملات خرید متمرکز شوید. این اندیکاتور یکی از بهترین و مهم ترین اندیکاتورهای فارکس است که هر معامله گری باید درباره آن اطلاعات لازم را داشته باشد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 حرکت می کند و نشان می دهد کجا این احتمال وجود دارد که قیمت معکوس شود. به همین خاطر گفته می شود که این اندیکاتور نوعی اندیکاتور برگشتی است. از طرف دیگر این اندیکاتور قدرت و توانایی خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر را نشان می دهد. به صورت کلی می توان گفت که با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، می توان اطلاعات بیشتری در مورد توانایی های خرید و فروش معامله گران دیگر به دست آورد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

یادتان باشد که در روند صعودی وقتی قیمت از 70 سطح بالاتر برود، یعنی اینکه بازار به صورت نزولی وارونه شده است و اگر قیمت در روند نزولی به زیر 30 سطح برسد، یعنی اینکه بازار صعودی وارونه شده است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی با ایجاد اختلاف در قیمت ها، فرصت های معاملاتی را برای معامله گران فراهم می کند.

اندیکاتور مکدی

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence است که معنای آن همگرایی/ واگرایی مووینگ اوریج یا میانگین متحرک است. این اندیکاتور از یک هیستوگرام و یک اندیکاتور مووینگ اوریج شکل گرفته است و هدف اصلی آن محاسبه واگرایی به وسیله قیمت و نشان داده فاصله میان دو میانگین متحرک از یکدیگر است. نقاط صفر در این اندیکاتور همان نقاطی هستند که دو اندیکاتور مووینگ اوریج با یکدیگر تلاقی پیدا کرده اند.

واگرایی منظم و آشکار به وسیله اندیکاتور مکدی و قیمت، نشان می دهد که بازار در حال تغییر است، در حالی که واگرایی پنهان نشان دهنده ادامه روند بازار است.

در اکثر موارد معامله گرها از این اندیکاتور به عنوان اندیکاتور اصلی برای ایجاد استراتژی تجاری خود استفاده می کنند. همچنین می توانند از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه معکوس احتمالی بازار یا نقطه ادامه روند استفاده کنند.

اندیکاتور بولینگر باند

خالق این اندیکاتور، شخصی به نام جان بولینگر بود و البته عنصر اصلی آن اندیکاتور مووینگ اوریج است. این اندیکاتور دارای سه بخش بالایی، پایینی و مووینگ اوریج کلاسیک است. به طور کلی استفاده از این اندیکاتور بسیار راحت است و به این ترتیب امکان ورود قابل اعتمادی را برای معامله گر به وجود می آورد. بخش های بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند در واقع به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند.

اندیکاتور بولینگر باند

هر گونه رد کردن این سطوح به معنای یک ورودی احتمالی است، همانطور که هر گونه شکست از این سطوح به معنای فراهم شدن فرصت برای معامله های سود آور است. با همه این ها، کندلی درست در قسمت زیر و یا بالای خط میانی اندیکاتور نوسان نما قرار دارد که امکان آزمایش سطح بعدی را به وجود می آورد.

اندیکاتور استوکاستیک

یکی دیگر از مهم ترین اندیکاتورهای بازار فارکس، اندیکاتور استوکاستیک است که نوعی اندیکاتور شتاب عمومی است و در اوایل دهه 1950 توسعه پیدا کرد. هدف اصلی این اندیکاتور شناسایی منطقه خرید و فروش بیش از حد است. معامله گران اغلب باید منطقه سودآوری احتمالی خود را در استراتژی معاملاتی خود پیدا کنند. بنابراین آنها از این اندیکاتور استفاده می کنند تا محلی را پیدا کنند که انتظار می رود قیمت از آنجا وارونه شود. اندیکاتور استوکاستیک بین سطوح 0 تا 100 جابجا می شود.

اگر قیمت به بالای سطوح 70 برسد، احتمالا وارونه خواهد شد. اما از طرف دیگر، اگر به زیر سطوح 30 برسد، امکان برگشت صعودی ایجاد خواهد شد.

اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو

اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو از جمله اندیکاتورهای بازار فارکس است که عناصر مناسبی برای خلق یک استراتژی تجاری کامل دارد. در این اندیکاتور چندین عنصر وجود دارند که به معامله گران برای شناسایی جنبه های مختلف بازار کمک می کنند. ابر کمو اولین عنصر این اندیکاتور است که برای درک زمینه بازار مفید است. اگر قیمت ها زیر ابر کومو قرار بگیرند، روند کلی نزولی است و اگر بالای این ابر قرار بگیرد، روند بازار صعودی خواهد بود.

از طرف دیگر این اندیکاتور دارای دو عنصر بسیار مهم به نام های Tenkan Sen و Kijun Sen است که بر اساس مفهوم مووینگ اوریج ساخته شده اند. این دو خط همراه با قیمت حرکت می کنند و هر گونه رد شدن از این دو باعث یک ورودی تجاری می شود.

اندیکاتور فیبوناچی

یکی از مشهورترین اندیکاتورهای بازار فارکس، اندیکاتور فیبوناچی است. شهرت این اندیکاتور به خاطر دقت بالای آن در نشان دادن جهت بازار است و البته این امر به خاطر آن است که این اندیکاتور به هر موجودی در جهان مرتبط است.

مهم ترین بخش ابزار فیبوناچی نسبت طلایی 1.618 است. در بازار فارکس معامله گران از این نسبت برای شناسایی وارونگی بازار و حوزه سودآوری استفاده می کنند. اگر قیمت بر اساس یک روند پیش برود، به سمت 61.8% فیبوناچی اصلاحی تصحیح یم شود و در نتیجه وارونگی بازار را نشان می دهد. در چنین حالتی قیمت احتمالا از پایه فعالی خود تا سطح فیبوناچی گسترشی 161.8% حرکت می کند.

علاوه بر این ها، فیبوناچی سطوح دیگری هم بر اساس رفتار و شتاب بازار دارد، مثلا 23.6%, 38.2%, 50.0%, 88.6%, 127.0%, 261.8%, و غیره.

Average True Range

اندیکاتور Average True Range که بیشتر با ATR شناخته می شود، یکی از اصلی ترین اندیکاتورهای بازار فارکس است که می تواند نوسانات یک جفت ارز را نشان دهد. در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد که بتوان نوسانات را اندازه گیری کرد، چون این نوسانات به حرکت مستقیم بازار مربوط هستند.

در واقع در هر بازار مالی، افزایش نوسانات نشان دهنده وارونه شدن بازار و کاهش نوسانات نشان دهنده آن است که بازار به روند خود ادامه می دهد.

اندیکاتور Average True Range پایین تر، نوسانات کمتری را نشان می دهد و ATR بالاتر، نوسانات بیشتری را نشان می دهد. بنابراین اگر نوسان کم باشد،می توانید اندیکاتور نوسان نما سود خود را بیشتر کنید، اما اگر نوسان کمتر باشد، می توانید به تنظیمات بازار معکوس دست پیدا کنید.

اندیکاتور پارابولیک سار

یکی دیگر از اندیکاتورهای بازار فارکس پارابولیک سار است که نشان دهند روند بازار برای یک جفت ارز است. اگر قیمت بالاتر از پارابولیک سار باش، روند کلی بازار صعودی است. اما اگر قیمت زیر پارابولیک سار باشد، روند کلی بازار نزولی است.

معامله گران از این اندیکاتور استفاده می کنند تا روند بازار را شناسایی کنند. علاوه بر این رد شدن بازار از اندیکاتور پارابولیک سار به معنای فراهم شدن نقطه ای برای ورود بالقوه است.

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point)

اندیکاتور پیوت پوینت آخرین اندیکاتور از سری اندیکاتورهای بازار فارکس است که ما به آنها می پردازیم. این اندیکاتور سطح تعادل عرضه و تقاضای یک جفت ارز را نشان می دهد. اگر قیمت به سطح پیت پوینت برسد، نشان می دهد که عرصه و تقاضای جفت خاص یکسان است.

اگر قیمت از سطح پیوت پوینت بالاتر برود، نشان دهنده آن است که تقاضا برای یک جفت ارز زیاد است. اما اگر قیمت زیر اندیکاتور پیوت پوینت برود، به معنای آن است که عرضه بالا خواهد بود.

در بازار مالی، همیشه قیمت تمایل دارد تا قبل از تعیین جهت در نقطه تعادل حرکت کند. بنابراین این اندیکاتور از طریق رد کردن پیوت پوینت یک ورودی احتمالی را نشان می دهد.

اندیکاتورهای بازار فارکس ابزارهای مهمی برای انجام معامله ها هستند و اکثر معامله گران باید با این اندیکاتورها آشنا باشند. اما یادتان باشد که اثربخش بودن یک اندیکاتور بستگی به نحوه استفاده شما از آن دارد. اغلب معامله گرها از این اندیکاتورها برای افزایش احتمال حرکت در بازار استفاده می کنند.

آشنایی با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI که نام اختصاری Commodity Channel Index است. این اندیکاتور توسط دونالد لمبرت ابداع شده است که در زمره اسیلاتور ها یا نوسان نما قرار دارد. دونالد لمبرت یک اندیکاتور نوسان نما تحلیلگر تکنیکالی است که برای اولین بار این اندیکاتور را در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد. اسیلاتور CCI نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه است.

معامله گران در اغلب موارد از اندیکاتور CCI در چارت های بلند مدت برای شناسایی روند های مهم و در تایم فریم های کوتاه مدت برای ایجاد پولبک ها و سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند.

اندیکاتور CCI نیز همانند سایر اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مانند MACD و RSI و غیره درجه بندی دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن -۱۰۰ و حد بالای آن +۱۰۰ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده می باشد و نوسانات خارج از این محدوده ها نمایانگر اشباع خرید و فروش است.

کاربرد اندیکاتور CCI برای یک معامله گر:

۱. به معامله گر کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.

۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.

۳. اندیکاتور CCI زمانی که بازار صعودی است, مثبت است و هنگامی که بازار نزولی است، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

از این اندیکاتور می توان در بازارها و تایم فریم ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می تواند برای معامله گرانی که فعالانه خرید و فروش می کنند سیگنال های خرید و فروش بیشتری ایجاد کند.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور CCI

سیگنال خرید در CCI زمانی صادر می شود که نمودار بالای حد +۱۰۰ برود و به امید ایجاد روند صعودی قوی این سیگنال صادر می شود.

سیگنال فروش در CCI زمانی صادر می شود که نمودار از حد پایین یعنی ۱۰۰ پایین تر رود و از پیش بینی ایجاد روند نزولی قوی صادر می شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی در اندیکاتور CCI بسیار قدرتمند است. واگرایی ها نشان دهنده ی تایید و ادامه روند و یا بازگشت روند است که برای معاملات بسیار مهم است.

واگرایی مثبت:

واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی (کالا،سهام،ارز) یک کف جدید پایین تر از کف قبلی ایجاد کرده باشد اما اندیکاتور آن کف را تایید نکند و کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد و صعود داشته باشد (واگرایی مثبت سیگنال خرید محسوب می‌شود).

واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند اما اندیکاتور آن سقف را تایید نکند و یک سقف پایین تر از سقف قبلی خود بسازد که این واگرایی منفی یک سیگنال برای فروش محسوب می‌شود.

تفاوت اندیکاتورها با اسلایتور ها

ساعد نیوز: اندیکاتور یا همان شاخص ها که کاربرد بسیار زیادی در تحلیل بازار بورس دارند و می توانند بازار بورس را پیش بینی کنند و سیگنال های خرید و فروش را در زمان مناسب ارائه دهند، علاوه بر اندیکاتور ها ابزار های دیگری به اسم نوسان نما ها یا اسلایتور ها می باشند که کاربرد زیادی دارند و آشنایی با این دو ابزار برای مخاطبان بازار بورس خالی از لطف نیست.

اندیکاتور یا همان شاخص ها که کاربرد بسیار زیادی در تحلیل بازار بورس دارند و می توانند بازار بورس را پیش بینی کنند و سیگنال های خرید و فروش را در زمان مناسب ارائه دهند، علاوه بر اندیکاتور ها ابزار های دیگری به اسم نوسان نما ها یا اسلایتور ها می باشند که کاربرد زیادی دارند و آشنایی با این دو ابزار برای مخاطبان بازار بورس خالی از لطف نیست.در ابتدای بحث بهتر است به تعریف اندیکاتور بپردازیم و زیر شاخه های آن.

اندیکاتور چیست

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.اندیکاتور ها به ۴ قسمت مختلف تقسیم می شوند:

روند ها (trend)

حجم ها (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اسیلاتور ها (oscillators)

روندها

از اصلی ترین ابزارهایی که می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند.از مهم ترین ویژگی روندها می توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می شوند.از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می باشند. با طی کردن مراحل زیر می توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

حجم(volume)

دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند همین طور که گفتیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم ها می توانند باعث ورود پول به سهم شوند و ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به سهم و وقتی خریدار به سهم وارد می شود به منزله افزایش قیمت سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جا به جا شدن پول می شوند.اندیکاتور های حجمی عبارتند از

• Accumulation/Distribution
• Money Flow Index
• On Balance Volume
• Volumes

اندیکاتور بیل اندیکاتور نوسان نما اندیکاتور نوسان نما ویلیامز

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده اند.بیل ویلیامز بر مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی، روش معامله ی مختص خود را توسعه داد تا بتواند درک صحیحی از روانشناسی معامله گر بازار داشته باشد. از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می توان به اندیکاتور alligator نام برد. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود :

• فراکتال (مرحلۀ فاصله)
• نیروی محرک (مرحلۀ انرژی)
• افزایش/کاهش شتاب (مرحلۀ قدرت)
• منطقه (ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت)
• خط موازنه

اسلایتور

اسیلاتور ها (oscillators) به مجموعه ای از اندیکاتورها گفته می شود که هدف آنها بررسی مقدار هیجان خریداران و فروشندگان می باشد.در واقع اسیلاتور ها زیر مجموعه و یکی از شاخه های اندیکاتور ها هستند، به زبان ساده اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها می باشند.اسیلاتور ها به سنجش میزان هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم میپردازند و تحلیلگرانی را که از اسیلاتورها استفاده می کنند را از میزان هیجان موجود در معاملات آگاه می کنند.

اسیلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند. عمده سیگنال های اسیلاتورهای Centered بر مبنای خط مرکزی و اسیلاتورهای Banded بر مبنای محدوده های بیش خرید و بیش فروش ایجاد می شود. اسیلاتورها سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله گر می دهند:

۱- سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

۲- سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

۳- سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

تفاوت اسلایتور ها و اندیکاتور ها در چیست؟

تفاوت اول

اولین تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها نحوه قرارگیری آنها بر روی نمودار قیمتی می باشد. نحوه قرار گیری اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت زیر می باشد:اسیلاتور ها به عنوان پنجره ای جداگانه از نمودار در پایین نمودار نمایش داده می شوند. مانند اسیلاتور RSI، اسیلاتور MACD و …اندیکاتور ها معمولا بر روی نمودار سهم قرار گرفته و حرکت می کنند. مانند اندیکاتور MA، اندیکاتور ایچوموکو و …

تفاوت دوم

اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند:

در اسیلاتور های معروف مانند RSI خط ۷۰ به بالا به نام منطقه اشباع خرید حساب می شوند. یعنی منطقه ای که خریداران خسته شده اند و امکان ورود فروشندگان وجود دارد.همچنین خط ۳۰ به پایین رو منطقه اشباع خرید حساب می شود یعنی منطقه ای که فروشندگان خسته شده اند و امکان ورود خریداران وجود دارد.نوسانگرهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکالکه شامل CCI ، RSI ، MACD و DT oscillator و Stochasic از نوع اسیلاتور می باشند.

تفاوت سوم

اما تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتور ها در تشخیص دادن واگرایی است توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها میتوان واگرایی را تشخیص داد که در مقاله ای بصورت کامل در این مورد صحبت کردیم. از کاربردی ترین اسیلاتور ها برای تشخیص واگرایی میتوان به rsi و macd اشاره کرد.

سیگنال فروش یا خرید مبتنی بر خط مرکزی یا Center Line در آموزش تحلیل تکنیکال اسلایتور ها

وقتی شاخص اسیلاتورها از خط مرکزی عبور می کند، می توان صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص داد. طبق این گفته از آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که شاخص ADX از پایین به سمت بالا حرکت کند، منجر به تشکیل سیگنال خرید یا صعود شده و در صورتی که از بالا به سمت پایین حرکت کرده و از خط مرکزی نیز عبور کند، منجر به تشکیل سیگنال فروش یا نزولی می شود. خط مرکزی در نوسانگرنماها یا اسیلاتورهای نوع Banded، معادل با عدد 50 یا نقطه ی میانه ی آنها می باشد و در اسیلاتورهای نوع Centered معادل با نقطه ی اندیکاتور نوسان نما صفر می باشد.

محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

محدوده های بیش خرید و بیش فروش تنها در اسیلاتورهای Banded به وجود می آید.سیگنال فروش در این اسیلاتورها زمانی به وجود می آید که شاخص اسیلاتور از محدوده بیش خرید خارج شود. محدوده بیش خرید در بین اسیلاتورهایی که بصورت Banded از صفر تا ۱۰۰ فاصله دارند معمولا روی عدد ۷۰ یا ۸۰ تعریف می شود. بنابراین ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بالای ۷۰ یا ۸۰ ملاک تصمیم گیری نیست بلکه خروج قیمت از این محدوده نشان دهنده تضعیف و به احتمال زیاد بازگشت روند است.

عکس حالت خروج از محدوده بیش خرید می تواند در محدوده بیش فروش نیز روی دهد. بدین معنا که با ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بیش فروش سیگنال یا تحلیلی انجام نمی شود بلکه با خروج اسیلاتور از محدوده ۲۰ یا ۳۰ رو به بالا، صعودی بودن قیمت یا تضعیف روند نزولی تفسیر می شود.

سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

به تناقض بین رفتار قیمت و رفتار اندیکاتور واگرایی گفته می شود. در روند صعودی واگرایی در انتهای ریز موج های صعودی و در روند نزولی واگرایی در ریز موج های نزولی به نمایش در می آید.واگرایی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص کاسته شدن قدرت روند یا بازگشت روند است. این ابزار معمولا احتمال خطای کمتری نسبت به سایر استفاده های اندیکاتورها دارد.

زمانی که انتهای ریز موج های صعودی قیمت هر بار در هر قله جدید بالاتر از قله قبلی یا سقف قبلی تشکیل شوند اما قله ها یا سقف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند صعودی به نزولی خواهد بود.

در روند نزولی زمانی که انتهای ریز موج های نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند اما دره ها یا کف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار کف جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند نزولی به صعودی خواهد بود.

با نمادبان بیاموزید: اندیکاتور چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

آشنایی با انواع اندیکاتورها در بورس

در مطالب پیشین نمادبان با عنوان‌های نوسان گیری در بورس و تکنیک‌های تابلوخوانی برای نوسان گیری اشاره کردیم که اندیکاتورها از مهم‌ترین ابزارهای نوسان گیری هستند. در این مطلب به معرفی کامل اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها می‌پردازیم.

منظور از اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شوند. این ابزارها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی از جمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم درباره‌ی سهم ارائه می‌کنند. به طور معمول اندیکاتورها برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی به کار گرفته می‌شوند. اندیکاتورها را می‌توان به دو دسته‌ی کلی اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم کرد.

اندیکاتورهای اقتصادی

اندیکاتورهای اقتصادی، متریک و معیارهای آماری هستند که برای اندازه‌گیری رشد یا کوچک دن یک اقتصاد به صورت کلی یا بخش خاصی از اقتصاد به کار می‌روند. این اندیکاتورها در ایران با عنوان شاخص اقتصادی شناخته می‌شوند و از آن‌ها در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود تا به کمک آن پتانسیل سودآوری یک شرکت در آینده ترسیم شود. این نوع اندیکاتورها عموما در نوسان‌گیری به کار گرفته نمی‌شوند.

اندیکاتورهای تکنیکال

این اندیکاتور از طریق محاسبات ریاضی که داده‌های آن از قیمت و حجم معاملات یک دارایی به دست آمده، محاسبه و روی نمودار ترسیم می‌شود. هدف از به کاربردن اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، یافتن فرصت‌های کسب سود است. یک اندیکاتور می‌تواند با محاسبات خود نقاطی که احتمال برگشت قیمت یا تغییر روند وجود دارد را مشخص کند. تعداد اندیکاتورها همواره در حال افزایش است. بسیاری از آن‌ها رایگان هستند ولی برخی دیگر توسط ایجاد کنندگان به فروش می‌رسند. از مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری می‌توان به این موارد اشاره کرد:

کاربرد اندیکاتورها در چیست؟

کاربرد کلی اندیکاتورها در سه مورد زیر خلاصه می‌شود:

۱ . اطلاع از تغییر روند

اندیکاتورها در زمان‌های خاص براساس شرایط شکل گرفته روی آن‌ها، قبل از تغییر روند یا همزمان با چرخش روند دربازار، علائم بازگشت روند را نشان می‌دهند.

۲ . پیش‌بینی قیمت

یکی از کاربردهای اندیکاتورها، پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات است.

۳. رد یا تایید تحلیل‌ها

اندیکاتورها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا صحت و کذب تحلیل‌های انجام شده را مورد بررسی قراردهند. از این رو مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، گرفتن تایید برای تشخیص درست روند است.

انواع اندیکاتورها از لحاظ نوع حرکت و رفتار
۱ . اندیکاتورهای پیشرو یا Leading Indicators

اندیکاتورهای پیشرو معمولا همراه با نوسانات قیمت، هشدار و پیش‌بینی را اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو در اغلب مواقع، سیگنال‌های بیشتری را نسبت به اندیکاتورهای تاخیری ایجاد می‌کنند. به همین دلیل احتمال خطا در آن‌ها بیشتر است.

۲. اندیکاتورهای تاخیری یا Lagging Indicators

اندیکاتورهای تاخیری با وجود این ‌که سیگنال‌های کمتری نسبت به اندیکاتورهای پیشرو ایجاد می‌کنند، به خاطر این‌که قیمت‌ حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می‌دهند، معمولا تاخیر آن‌ها باعث از دست رفتن موقعیت مناسب می‌شود.

انواع اندیکاتورها از نظر مدل محاسبات

اندیکاتورها از نظر نوع نمایش یا مدل محاسبات به سه دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند:

۱ . اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)

این دسته از اندیکاتورها برای شناسایی روند کاربرد داشته و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد.
شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند. از اندیکاتور های روند نما می‌توان به Moving Average و باند بولینگر اشاره کرد .

۲ . اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)

اندیکاتور های نوسان نما می توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار بدهند. اندیکاتورهای نوسان نما در چارت قیمتی بصورت یک پنجره ی جداگانه ای در زیر نمودار قیمت رسم می‌شوند. این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش(Sold Over) تشکیل می شوند و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد بعنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می شود. از این نوع اندیکاتور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)
• اندیکاتور استوکاستیک(Stochastics)
• اندیکاتور مکدی(MACD)

۳ . اندیکاتورھای حجمی (Volume)

این نوع اندیکاتور، تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی‌کنند.
در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم در معاملات می‌باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود .

نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.