باند های بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band) چیست؟

در تحلیل تکنیکال ابزارهای فراوانی برای پیش بینی روند، شناسایی نقاط ورود و خروج و شناخت رفتار سهامداران و . دارد. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. پیشتر در مورد انواع اندیکاتور ها همچون اندیکاتور RSI ، اندیکاتور MACD و اندیکاتور استوکستیک و کاربرد هر یک توضیح داده شد. در باند های بولینگر این مقاله به توضیح اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger band) میپردازیم و نحوه استفاده از این اندیکاتور را شرح میدهیم.

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band) چیست؟

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر این اندیکاتور را ابداع و به بازار معرفی کرد. بولینگر به بازار همچون پدیده ای کاملا تصادفی نگاه میکند و فرض اصلی این اندیکاتور این است که قیمت در بازار بورس به طور کاملا تصادفی تعیین میشود و هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی و اقتصادی و . ندارد و برای پیش بینی قیمت سهام از مفاهیم آماری از جمله میانگین و انحراف معیار استفاده میکند. بنابراین با استفاده از این پارامترهای آماری حداکثر و حداقلی برای حرکت قیمت سهم در نظر گرفته میشود که گمان میرود سهم با احتمال بیشتری در این محدوده نوسان داشته باشد.

اجزای اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band)

قبل از اینکه به آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر بپردازیم، ابتدا باید اجزای این اندیکاتور را معرفی نماییم. در بندهای بعدی روش محاسبه هر یک از این اجزا را نیز بیان خواهیم کرد. باند بولینگر یک اندیکاتور روند نما است که از یک اندیکاتور مووینگ اوریج تشکیل شده که قیمت به اندازه دو انحراف معیار از آن بیشتر و کمتر میشود که این فاصله ها سقف و کف کانال را تشکیل میدهند. بنابر اصول آماری انحراف معیار میتوان گفت که قیمت به احتمال 95 درصد در این محدوده تعیین شده نوسان خواهد داشت یعنی اگر به فرض 100 روز متوالی به سراغ بولینگر بروید، این اندیکاتور به طور متوسط در 95 روز از این 100 روز موفق به انجام پیش بینی صحیح میشود.

در چارت زیر این موضوع کاملا مشهود است. به محدوده σ 2± حول میانگین (µ) اصطلاحا "محدوده بولینگر" گفته میشود. با ترسیم این محدوده برای تک تک کندل ها، کانالی به دست می آوریم که به آن کانال بولینگر یا باند بولینگر میگوییم. کانال بولینگر دقیقا رفتاری شبیه سایر کانال ها دارد که تفاوت آنها در این است کانال های کلاسیک کاملا استاتیک هستند و شیب و پهنای ثابتی دارند اما کانال بولینگر داینامیک است و شیب و پهنای آن مرتب در حال تغییر است و متناسب با شرایط جدید به روز رسانی میشود.

به نظر میرسد پهنای بولینگر متناسب با قدرت روند باشد. هر چه سرعت نوسانات قیمت بیشتر شود، پهنای باند بولینگر نیز به علت افزایش انحراف معیار قیمت سهام عریض تر میگردد. عکس این نکته نیز صادق است که هر چه نوسانات قیمت محدود تر شود و بازار به حالت نوسانی یا رنج در بیاید پهنای باند بولینگر نیز کوچکتر میشود. بنابراین پهنای باند بولینگر به عنوان معیاری برای سنجش قدرت بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم. همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.

یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام در بازار بورس در اندیکاتور باند بولینگر صادق است، حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است. به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند. در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:

در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.

در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است. در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار بورس استفاده نمود. البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این استراتژی دقت داشته باشید:

در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه شعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.

برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی از‌ آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.

برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید. البته این نکته مربوط به بازارهای دو طرفه است که فعلاً برای بازار بورس ایران مصداق مدارد اما در آینده در صورت دو طرفه شدن بازار می‌توانید از این نکته هم استفاده نمایید.

سیگنال خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید. این استراتژی خروج با عنوان استراتژی 75% نیز شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.

کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک سهم در بازار بورس هستند، همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خرج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند. اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود. اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.

برای تشخیص از زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.

هر باند های بولینگر وقت در بازار یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل 75 درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.

دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار بورس را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم. استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد. اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است. هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد. برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نمات زیر دقت کنید:

قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.

هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.

در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک به هم خواهند شد.

هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.

اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید در بازار بورس نمایید.

این استراتژی در بازار بورس و حتی در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند. از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم. دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد. از این روش می‌توانید برای درک ورود پول هوشمند به سهم در بورس نیز استفاده نمایید.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بروس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران امروز بازار بورس از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند. هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما خود آقای بولینگر توصیه کرده که در تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است. با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.

برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

اگر در تایم فریم روزانه و هفتگی تمایل به استفاده از این اندیکاتور برای معامله در بازار بورس هستید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن را روی 18 تا 21 تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ها انحراف معیار را می‌توانید روی 2 تنظیم کنید.

در صورتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن روی 9 تا 12 تنیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی 2 تنظیم کنید.

باند بولینگر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

باند بولینگر (Bollinger Band) یکی از بهترین اندیکاتورهایی‌ است که مورد استفاده بسیاری از تریدرهای سراسر جهان قرار می‌گیرد. این اندیکاتور را می‌توان برای تشخیص قدرت روند، زمان بندی ورود به معامله و پیدا کردن سقف‌های و کف‌های بازار مورد استفاده قرار داد.
در این مطلب به شما نحوه استفاده از باند بولینگر را نشان خواهیم داد تا مهارت چارت خوانی خود را افزایش داده و نقاط ورودی با بیشتری احتمال موفقیت را پیدا کنید. با طلاچارت همراه باشید…

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، باند بولینگر نوعی از کانال‌های قیمتی (باند) است که در بالا و پایین قیمت قرار می‌گیرد. باندهای خارجی این اندیکاتور بر اساس نوسانات قیمت محاسبه می‌شوند. این بدان معناست که وقتی نوسانات بازار شدید می‌شوند و یا روند قدرتمندی شکل می‌گیرد، باندهای این اندیکاتور از یکدیگر باز می‌شوند. طبیعتا در زمان‌هایی که بازار خنثی بوده و در یک محدوده قیمتی کم عرض نوسان می‌کند، باندها به صورت فشرده دیده می‌شوند.

به طور پیشفرض میزان انحراف از معیار باندهای این اندیکاتور روی عدد ۲ تنظیم شده که به معنی آن است که از دیدگاه آماری ۹۵% از حرکات قیمت بین این دو باند صورت خواهند گرفت. حرکت قیمت به نزدیکی باندها یا خارج از آن نشان دهنده یک حرکت قدرتمند می‌باشد.

در مرکز باند بولینگر نیز یک میانگین متحرک ۲۰ قرار دارد که در واقع بهترین تنظیم بر اساس باندهای بیرونی می‌باشد.

معامله در جهت روند با استفاده از باند بولینگر

ما می‌توانیم با استفاده از باند بولینگر قدرت روند را اندازه گیری کنیم و اطلاعات بسیار مفیدی از این طریق بدست بیاوریم. البته چند نکته مهم وجود دارد که باید در زمان آنالیز قدرت روند با استفاده از باند بولینگر به آن توجه کنیم:

• در زمان شکل گیری روندهای قدرتمند، قیمت نزدیک به باندهای خارجی می‌ماند.
• در صورتی که روند ادامه پیدا کند اما قیمت از باندهای خارجی دور شود، نشان دهنده کاهش قدرت روند می‌باشد.
• زمانی که قیمت چند بار تلاش می‌کند تا به باندهای خارجی برسد اما نتواند آن را لمس کند، نشان دهنده عدم وجود قدرت در قیمت می‌باشد.

تحلیل نمودار با استفاده از باند بولینگر

تصویر زیر نشان می‌دهد که یک معامله‌گر فقط با استفاده از باند بولینگر چه اطلاعات مفیدی را بدست خواهد آورد. این موارد را با هم مرور می‌کنیم.

۱- بازار در یک روند نزولی قدرتمند قرار دارد و قیمت در تمام مدت نزدیک به باند پایینی مانده است. این یک سیگنال بسیار نزولی است.

۲- قیمت نتوانسته است که به باند پایینی برسد و پس از آن با قدرت به سمت بالا برگشته است. اینکه قیمت ناگهان در رسیدن به باندها ناموفق عمل کند می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر کاهش قدرت روند باشد.

۳- در این باند های بولینگر باند های بولینگر بخش سه سقف شکل گرفته‌ است که هر سه آنها به طور متوالی پایین‌تر از یکدیگر تشکل شده‌اند. سقف اول توانسته باند بالایی را لمس کند؛ در حالی که دو سقف بعدی از انجام این کار ناتوان بوده‌اند. این یک سیگنال نزولی است.

۴- یک روند نزولی قدرتمند را می‌بینید که کندل‌ها نزدیک به باند پایینی مانده‌اند. هرچند قیمت سعی کرده تا از آن دور شود اما فروشندگان به طور کامل بازار را در اختیار داشته‌اند.

۵- حالا قیمت یک حرکت رنج انجام داده و دیگر به باند پایینی نرسیده است. همچنین یک دوجی سنجاقک نیز شکل گرفته که منجر به پایان حرکت نزولی شده است.

همانطور که مشاهده کردید باند بولینگر به تنهایی می‌تواند اطلاعات بسیار زیادی در رابطه با قدرت روند و وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان به شما بدهد.

پیدا کردن سقف‌ها و کف‌ها با استفاده از باند بولینگر

شدیدا توصیه می‌کنیم که باند بولینگر را با اندیکاتور RSI ترکیب کنید. این یک ترکیب بسیار عالیست. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید قیمت در تشکیل سقف‌های بالاتر در نزدیکی باند بالایی می‌باشد اما در RSI شاهد شکل گیری یک واگرایی نزولی هستیم و در نهایت نیز روند قیمت برگشته است.

در عمل چگونه می‌توان از باند بولینگر استفاده کرد؟

علاوه بر موارد بالا روش‌های دیگری نیز وجود دارند تا بتوانید به صورت عملی از باند بولینگر در معاملات خود استفاده کنید. در ادامه به تشریح این روش‌ها خواهیم پرداخت.

استفاده از خط وسط و باندها به عنوان حمایت و مقاومت

از خط وسط و باندهای بالا و پایین این اندیکاتور می‌توان به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک استفاده کرد. در واقع زمانی که قیمت به باند بالایی می‌رسد می‌توانیم انتظار برگشت قیمت به سمت پایین را داشته باشیم. در حالت معکوس زمانی که قیمت به باند پایینی می‌رسد می‌توان انتظار برگشت قیمت به سمت بالا را داشت. البته بهتر است که از این روش در زمان‌هایی که بازار دارای روند خنثی است استفاده کنید. چرا که همانطور که در بالا اشاره شد، در فازهای رونددار بازار، قیمت در نزدیکی باندها می‌ماند و برگشت خاصی را شاهد نیستیم.

خط وسط اندیکاتور نیز خاصیت حمایتی یا مقاومتی دارد. به عنوان مثال اگر قیمت از بالا به خط وسط برسد می‌تواند حمایت شود. بالعکس اگر قیمت از پایین به خط وسط باند برسد، می‌تواند نقش مقاومتی ایفا کند.

در تصویر زیر موارد ۱ و ۴ حالت حمایتی توسط باند پایین و خط وسط را نشان می‌دهند. موارد ۲ و ۳ نیز مقاومت قیمت توسط باند بالا را به تصویر می‌کشند.

البته توصیه می‌شود که به صورت خام از این روش استفاده نکنید و حتما در زمان رسیدن قیمت به باندها یا خط وسط اندیکاتور، حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک را نیز بررسی کنید. به عنوان مثال نقطه ۱ با یک سطح حمایتی همتراز بوده است. نقطه ۲ نیز با یک مقاومت استاتیک همتراز می‌باشد. اگر همین محدوده را به سمت راست ادامه دهیم متوجه واکنش‌های قیمت به این سطح می‌شویم. در واقع یک ناحیه COP بوجود آمده و در نقطه ۳ نیز قیمت به همین سطح واکنش نشان داده است.

استفاده از کراس خط میانی

یکی دیگر از روش‌های نیز این است که از قطع شدن (Cross) خط میانی به سمت بالا یا پایین استفاده کنیم. در واقع زمانی که قیمت از پایین خط میانی را به سمت بالا قطع می‌کند می‌توان آن را یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. همچنین زمانی که قیمت از بالا به سمت پایین خط میانی را قطع کند یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

اما باز هم استفاده از این روش به شکل خام کار درستی نیست. چرا که ممکن است سیگنال‌های نادرست زیادی تولید شوند؛ مخصوصا در زمان‌هایی که بازار خنثی است و روند خاصی ندارد. بنابراین باید از ابزارهای دیگر به منظور فیلتر کردن سیگنال‌های نادرست استفاده کرد.

یکی از این روش‌ها استفاده از میانگین‌های متحرک بلند مدت و معتبر جهت تعیین روند کلی بازار است. در تصویر زیر یک میانگین متحرک نمایی (EMA) که روی ۲۰۰ تنظیم شده است را برای انجام این کار باند های بولینگر در نظر گرفته‌ایم (خط قرمز). زمانی که قیمت در بالای این میانگین باشد روند بازار را صعودی در نظر می‌گیریم و فقط از موقعیت‌های خرید استفاده می‌کنیم.

سه موقعیتی که قیمت به وضوح از زیر به بالای خط میانی حرکت کرده است را مشخص کرده‌ایم. موقعیت‌های ۱ و ۲ با سود خوبی همراه شده‌اند. موقعیت ۳ نیز با یک شرایط خنثی مواجه شده است.

روش دیگر ترکیب سیگنال‌های کراس خط میانی باند بولینگر با سیگنال‌های اندیکاتوری مانند MACD است. در واقع زمانی که قیمت خط میانی را باند های بولینگر به سمت بالا قطع کند و هیستوگرام مکدی نیز به بالای خط مرکزی (Center Line) خود برود، یک سیگنال صعودی تلقی خواهد شد. همچنین اگر قیمت به زیر خط میانی مکدی برود و هیستوگرام مکدی نیز به زیر خط مرکزی حرکت کند، یک سیگنال باند های بولینگر نزولی به ما خواهد داد.

دو نکته مهم در این بین وجود دارد:

۱- بهتر است قیمت با یک کندل پرقدرت خط میانی باند بولینگر را قطع کند.

۲- تا زمان بسته شدن کامل کندل بایستی صبر کرده و از ورودهای عجولانه اجتناب کنید. چرا که تا لحظه آخر بسته شدن کندل نیز هنوز وضعیت خود کندل و هیستوگرام مکدی مشخص نیست.

در تصویر زیر ۶ موقعیت مناسب بر اساس ترکیب کراس باند بولینگر و مکدی را مشاهده می‌کنید.

کتاب باندبازی در بازار با باندهای بولینگر

شناسه محصول: standibolba دسته: استراتژی‌های معاملاتی, اندیکاتورها, تحلیل تکنیکال, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: مهربان نشر

کتاب باندبازی در بازار با باندهای بولینگر دکتر علی محمدی
همراه با استراتژی‌های معاملاتی

کتاب باندبازی در بازار با باندهای بولینگر نوشته دکتر علی محمدی نحوه استفاده از اندیکاتور باند بولینگر باند های بولینگر را شرح می‌دهد.
باند بولینگر (Bollinger Band) یکی از اندیکاتورهایی‌ است که مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران سراسر جهان قرار می‌گیرد. این اندیکاتور را می‌توان برای تشخیص قدرت روند، زمان‌بندی ورود به معامله و پیدا کردن سقف‌های و کف‌های بازار مورد استفاده قرار داد.

بخشی از مقدمه کتاب باندبازی در بازار با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تکنیکال برای معامله در بازارهای مختلف سرمایه (سهام، فیوچرز، مبادلات بیت‌المللی ارز یا فارکس و غیره) هستند که توسط آقای جان بولینگر اختراع شده است.
‌
بسیاری از معامله‌گران برای آگاهی از وضعیت اشباع خرید یا فروش، ابتدا به این اندیکاتور توجه می‌کنند و بر این اساس با برخورد به خط بالایی آن می‌فروشند و در برخورد به خط پایینی می‌خرند.
‌
این اندیکاتور در بازارهای بدون روند بسیار عالی عمل می‌کند.
‌ باند های بولینگر
‌

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) چیست ؟

فعالیت در بازار های مالی، بدون داشتن اطلاعات و دانش در مورد ابزار هایی که در آن ها وجود دارد میتواند باعث ضرر در این بازار برای معامله گر شود، یکی از این ابزار ها که عدم استفاده از آن میتواند باعث از دست رفتن موقعیت های معاملاتی و حتی ضرر شود اندیکاتور ها میباشند.

حال در این مقاله به یکی از پر کاربرد ترین این اندیکاتور ها به نام بولینگر باند میپردازیم.

ابن اندیکاتور را میتوان یکی از جذاب‌ ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دانست، که برخلاف ظاهر شاید ترسناکی که دارد، به ‌راحتی اعمال می‌شود و یادگیری آن بسیار آسان است.

اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger band ) یکی از ابزارهای اندیکاتوری در تحلیل تکنیکال است، که توسط فردی به نام جان بولینگر ( John Bollinger ) که یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ ای در بازار های مالی بود، در سال ۱۹۸۰ میلادی ابداع شد.

توسط اندیکاتور بولینگر باند میتوان نوسانات بازار را اندازه ‌گیری کرد، همچنین می‌توان کف و سقف حرکات نوسانی قیمت را تشخیص داد و به موقع باند های بولینگر ورود یا خروج از معامله را انجام داد، و میتواند در شناسایی شروع یک روند و پایان آن کمک ‌کند.

به صورت کلی میتوان گفت که باند های اندیکاتور بولینگر باند، مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک در بازار عمل می ‌کنند.

اندیکاتور بولینگر باند بر مبنای میانگین متحرک و توسط سه خط تشکیل می ‌شود، خطی که در وسط و میان دو خط دیگر قرار دارد خط میانگین متحرک قیمت میباشد، دو خط دیگری که در بالا و پایین خط میانگین متحرک قرار دارند، دو انحراف معیار به صورت پیش فرض با خط میانگین فاصله دارند و باندهای بالا و پایین را به وجود می آورند.

نحوه محاسبه اندیکاتور بولینگر باند

برای درک بهتر این اندیکاتور بهتر است به سراغ نحوه محاسبه آن برویم، همان‌ طور که پیش تر بیان شد اندیکاتور بولینگر باند از 3 خط تشکیل شده است.

در قدم اول باید ابتدا خط میانی یا همان میانگین متحرک اندیکاتور محاسبه شود، این خط پایه اصلی اندیکاتور را تشکیل میدهد و با هر حرکتی که در نمودار ایجاد میشود اعدادی که از آن‌ ها میانگین گرفته می‌ شود تغییر می‌ کند و به همین دلیل به این نوع میانگین، میانگین متحرک گفته می‌ شود.

قدم بعدی محاسبه انحراف معیار میباشد، این انحراف معیار شاخصی است که برای سنجش پراکندگی قیمت ‌ها نسبت به خط میانگین مورد استفاده قرار میگیرد، که برای محاسبه آن ابتدا سنجش پراکندگی هر نقطه را حساب می ‌کنند و سپس با محاسبه قدر مطلق این سنجش پراکندگی به انحراف معیار میرسد.

قدم نهایی محاسبه خطوط بالا و پایین میباشد که به صورت فرمول زیر به دست می آید.

خط بالا به این صورت به دست می آید: باند بالا= میانگین + ۲(انحراف معیار)

خط پایین به این صورت به دست می آید: باند پایین= میانگین – ۲(انحراف معیار)

نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

• از اندیکاتور بولینگر باند های بولینگر باند، میتوان در همه بازارهای معاملاتی استفاده کرد.
• این اندیکاتور با محاسبه اطلاعاتی که از قیمت ‌های گذشته‌ ی بازار در اختیار دارد.
• میتواند تا حدودی حرکات بعدی بازار را شناسایی و محدوده‌ی مشخص کند.
• از این اندیکاتور میتوان در زمان فشردگی آن و زمان شکست آن سیگنال گرفت.
• همچنین از خط میانگین آن میتوان برای معامله سیگنال گرفت.

فشردگی بولینگر باند

همانطور که پیش تر گفته شد، باند بالا و پایین اندیکاتور نسبت به انحراف قیمت‌ ها از خط میانگین، فاصله‌ آن ها از یکدیگر تغییر می ‌کند.

هنگامی که نوسانات قیمت در بازار کم میباشد، باند ها به یک دیگر نزدیک میشوند و حالت فشردگی را به وجود می آورند، در این حالت میتوان انتظار داشت که روند قیمت به زودی تغییر کند و میزان نوسانات بازار افزایش یابد.

اما توجه کنید که این حالت را نمیتوان سیگنالی برای معامله محسوب کرد، چون نه میتواند زمان و نه میتواند جهت روند را برای معامله گر مشخص کند، و فقط میتوان آن را هشداری تلقی کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شکست بولینگر باند

شکست باند ها میتواند ار اهمیت بالایی برخوردار باشد، ولی باید در ابتدا به این نکته توجه داشت که، شکست باند نمیتواند هیچ سیگنالی جهت ادامه روند و میزان تغییر قیمت باشد.

به صورت کلی هنگامی که نمودار قیمتی از باند بالایی به سمت بالا حرکت کند و با شکست خط بالایی اندیکاتور از آن خارج شوند، میتوان گفت به سطح اشباع خرید رسیده است، و برعکس این مورد یعنی هنگامی که نمودار قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کند و از آن خارج شود، میتوان گفت که قیمت به اشباع فروش خودش رسیده است.

حال در این هنگام معامله گر باید هشداری دریافت کند که قیمت به از حد خود حرکت کرده است و احتمال برگشت قیمت به داخل باند وجود دارد، بنابراین میتوان با مشاهده کندل های برگشتی برای معامله آماده شد.

نقش خط میانگین در روند ها

خط میانگین علاوه بر مشخص کردن باند های بالا و پایین، میتواند کاربرد های دیگری نیز داشته باشد.

به این صورت که در هنگامی که قیمت بین میانگین و باند بالایی قرار دارد نقش حمایت را ایفا کند، و در هنگامی که قیمت بین باند پایین و میانگین قرار دارد نقش مقاومت را داشته باشد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

جمع بندی

استفاده از اندیکاتور هایی مانند بولینگر باند در تحلیل تکنیکال می‌ تواند باعث شود تا موقعیت های زیادی برای معامله‌گران ایجاد شود.

این اندیکاتور دارای سه خط میباشد که، که شامل خط یا باندهای بالایی و پایینی و یک میانگین متحرک است که براساس انحراف معیار، با تغییرات قیمت، از هم فاصله میگیرند یا به ‌هم نزدیک می‌ شوند.

و در هنگامی که نوسانات قیمت کم است باند‌ها به یکدیگر نزدیک می‌ شوند و فشردگی را ایجاد می‌ کنند و این فشردگی میتواند هشداری باشد که ممکن است نوسان شدیدی در بازار به وجود بیاید و روند تغییر کند.

همچنین میتوان از خط میانگین به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد.

باید توجه کرد که این اندیکاتور پیش ‌بینی نمی ‌کند، بلکه براساس محاسباتی که از گذشته نمودار به دست می آورد، به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌ دهد و سیگنال های احتمالی را فراهم میکند.

کلام آخر این که اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger band )، زمانی بهترین کاربرد را دارد و میتوان سیگنال مطمئنی از آن دریافت کرد که با سایر سیگنال ها ترکیب شود.

باند بولینگر

باند بولینگر(Bollinger band) از باند بالایی، میانی و پایینی تشکیل شده است که توسط جان بولینگر به وجود آمده است.

باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده (Simple MA) است. جان بولینگر اشاره کرد که دوره‌هایی با نوسانات پایین بعد از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می‌شوند. بنابراین وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی می‌دهد.

بنابراین، استراتژی معاملاتی فشردگی باند بولینگر کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسانات پایین، به سود دست‌یافت.

این استراتژی چگونه عمل می‌کند؟

نمودار بالا ، زمان ۲۴۰ دقیقه جفت ارز EURUSD را نشان می‌دهد. اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبه کرد.

هنگام استفاده از این استراتژی، ما به دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر در حدود ۰٫۰۱۰۰ یا ۱۰۰ پوینت باشد.

چگونه با این استراتژی می‌توان معامله کرد؟

اگر همه شرایط ذکرشده، ایجاد شد، به معنای حرکت قیمت قابل‌توجه است، همان‌طور که در نمودار بالا، درون دایره سبزرنگ نشان می‌دهد.

سیگنال خرید یا (Buy) زمانی صادر می‌شود که یک کندل کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

سیگنال فروش یا (Sell) زمانی صادر می‌گردد که یک کندل کامل پایین خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.