در مثال بالا توضیح دادیم که اندیکاتورها از قیمت سهم در روز های گذشته برای رسیدن به روند استفاده می کند. یعنی چیزی را برای ما پیش بینی نمی کند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.
اندیکاتور بورس چیست ؟
اندیکاتور های بورس (indicator) شاخص های آماری تعقیب کننده روند ها هستند که در تحلیل های تکنیکال به کار برده می شوند و معیار های متفاوت دارند که تعریف فرمول آنها کاملا آزاد و به دست معامله گران است. به همین دلیل هر معامله گری می تواند اندیکاتور بورسی مخصوص خودش را طراحی کند و آن را با نام خودش گسترش بدهد. ولی عاملی که یک اندیکاتور خوب را از نوع بد آن جدا می کند کاربرد آن و میزان هماهنگی و ترکیب شدن آن با سایر ابزار های تکنیکال می باشد.
معیار های اندیکاتور می تواند قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و …. باشد. فرمول های اندیکاتورها در عین سادگی محاسبات زیادی دارند. به همین دلیل این محاسبات را نمی توان به صورت دستی محاسبه کرد و حتما باید با استفاده از کامپیوتر این محاسبات انجام شوند.
انواع نمودار های مهم در تحلیل تکنیکال را می توانید در این مطلب بخوانید :نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها
برای مثال می خواهیم اندیکاتور فرضی X را برای معاملات خودمان طراحی کنیم:
این شاخص فرضی آخرین قیمت امروز را با آخرین قیمت فردا و پس فردا جمع می کند و سپس تقسیم بر سه می کند و یک نقطه در نموداری که برای آن طراحی کرده ایم به ما می دهد. این کار را برای روز های قبلی سهم هم انجام می دهیم و سپس نقاطی که به دست آمده اند را با یک خط به هم وصل می کنیم. حالا یک اندیکاتور بورس طراحی کرده ایم که می توانیم هر نامی را برای آن انتخاب کنیم.
در تصویر زیر نمودار بالا قیمت سهم و نمودار پایین اندیکاتور مومنتوم این سهم را نشان می دهد.
نمونه اندیکاتورindicator چیست ای از یک اندیکاتور
از اندیکاتورها برای چه کاری استفاده می شود؟
از آنها برای پیش بینی روند قیمت سهم استفاده می شود. اما نکته مهم اینجاست که اندیکاتور ها تنها تعقیب کننده روند هستند و همواره عقب تر از معاملات هستند چون داده های آماری معاملات را برای محاسبه و تحلیل نیاز دارند.
در مثال بالا توضیح دادیم که اندیکاتورها از قیمت سهم در روز های گذشته برای رسیدن به روند استفاده می کند. یعنی چیزی را برای ما پیش بینی نمی کند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.
تفسیر و پیش بینی آینده سهم از روی نمودار اندیکاتوری بر عهده معامله گران است و اندیکاتور ها فقط برا اساس داده های آماری گذشته هشدار های خرید و فروش را می دهند. این شاخص ها اندیکاتورindicator چیست تنها ابزار کمک کننده برای تصمیم گیری فرد در معامله هستند و به هیچ عنوان تاکید می کنیم به هیچ عنوان صرفا از اندیکاتور ها برای خرید یا فروش سهم نباید استفاده کرد.
از اندیکاتور ها می توان در تحلیل تکنیکالی بازار های مختلف مانند بازار بورس ٬ طلا ٬ ارز ، فارکس ، کالا ، آتی و…. نیز استفاده کرد اما باید این نکته مهم را در نظر گرفت که هر کدامشان ویژگی های خاص خودشان را دارند.
گفتن این نکته خالی از لطف نیست که نوسان گیران بیش از بقیه تحلیل گران تکنیکالیست نیازمند شناخت دقیق و کامل اندیکاتور ها هستند.
تنظیمات اندیکاتور در حالت بلند مدت و کوتاه مدت
اندیکاتور ها در بازه های زمانی مختلفی از کوتاه مدت تا بلند مدت قابلیت تنظیم شدن دارند.این تنظیمات هرچه کوتاه مدت تر باشند به تغییر قیمت حساس تر می شوند و واکنش سریع تری به تغییرات قیمت نشان می دهند به همین علت درصد اشتباه و خطای هشدار های خرید و فروش آنها بیشتر می شود.
از طرفی هرچه تنظیمات بلند مدت تر باشند تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر می شود و تعداد هشدار هایی که برای خرید یا فروش به معامله گر می دهند کمتر می شود.حالت بهینه این تنظیمات را در کتاب های تحلیل تکنیکال و دوره های کاریمو آکادمی میتوانید آموزش ببینید. برای مثال در تصویر زیر نمودار سهم وپست را با دو میانگین متحرک ۹ روزه و ۴۰ روزه مشاهده میکنید. در این تصویر به خوبی می توانید تفاوت این دو میانگین را درک کنید.
میانگین متحرک ۹ و ۴۰ روزه
همچنین اندیکاتور های کوتاه مدت به نمودار نزدیک تر هستند و نوع بلند مدت آن فاصله بیشتری از نمودار قیمت دارند. به همین علت معامله گران معمولا از ۲ یا ۳ اندیکاتور به طور همزمان برای تشخیص روند و ورود به جایگاه های خرید و فروش استفاده می کنند.( نزدیک و دور بودن به نمودار را در تصویر بالا می توانید مشاهده کنید که سمت راست کوتاه مدت و سمت چپ بلند مدت می باشد.)
خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: انواع حجم معاملات و کار برد های آن در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها از لحاظ نموداری، محاسباتی و کاربردی به چند دسته تقسیم می شوند؟
انواع اندیکاتورها بر اساس کاربری شان:
روند (trend) : که برای تشخیص روند به کار می روند.
اسیلاتور ها (oscillator) : که از آنها برای هشدار های فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود.
حجم ها (volume) : اندیکاتورهایی هستند که معیار اصلی محاسبات آنها حجم است و قدرت روند را نشان می دهند.
بیل ویلیامز Bill Williams : بیل ویلیامز نام طراح اندیکاتور های زیاد و مهم و پر کاربردی بوده که به احترام او دسته اندیکاتور های ساخته شده از طرف او به نام خودش نام گذاری شده است. این اندیکاتور ها به سطوح قیمتی روند می پردازند.
پرکاربرد ترین و معروف ترین اندیکاتورها
از مهم ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهای بورس می توان به اندیکاتور های میانگین متحرک (MA (moving average ٬ مک دی (MACD) ٬ شاخص قدرت نسبی (RSI) , باند های بولینگر (Bollinger Bands ) اشاره کرد که در مطالب بعدی همه این موارد را برایتان توضیح خواهیم داد.
اندیکاتورindicator چیست
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد اندیکاتورindicator چیست 15
خانه / سرمایه گذاری و بورس / تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در چیست؟
تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در چیست؟
در تحلیل تکنیکال به منظور تحلیل و بررسی سهم باید از نمودار و ابزار های گوناگونی استفاده شود. یکی از این ابزارها اندیکاتورها و اسیلاتورها می باشند که با استفاده از آنها میتوان سیگنال های قوی برای خرید و فروش سهم را دریافت کرد.
اسیلاتورها زیر مجموعه اندیکاتورها هستند اما تفاوت هایی باهم دارند که در ادامه به بررسی تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در چیست؟ میپردازیم.
فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال
قبل از بررسی تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها به معنی و مفهوم آنها میپردازیم:
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتورها (indicator) توابع ریاضی می باشند که طبق فرمول‌های خاصی برای تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اندیکاتورها متشکل از اطلاعات قیمتی، میزان تغییرات آنها در روزهای گذشته و حجم معاملات می باشند و در هر بازه زمانی اطلاعات زیر و یا مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتورها دخیل هستند:
- قیمت آغاز (Open)
- پایان(Close)
- سقف(High)
- کف(Low)
در اندیکاتورها با استفاده از انواع میانگین ها یا حجم معاملات میتوان به پیش بینی آینده روند ها، سنجش قدرت روندها و … پرداخت.
اندیکاتورها معمولا بر روی نمودار سهم حرکت میکنند و از این طریق اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل گران قرار میدهند.
اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور ها (oscillators) به مجموعه ای از اندیکاتورها گفته می شود که هدف آنها بررسی مقدار هیجان خریداران و فروشندگان می باشد.
در واقع اسیلاتور ها زیر مجموعه و یکی از شاخه های اندیکاتور ها هستند، به زبان ساده اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها می باشند.
اسیلاتور ها به سنجش میزان هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم میپردازند و تحلیلگرانی را که از اسیلاتورها استفاده می کنند را از میزان هیجان موجود در معاملات آگاه می کنند.
اسیلاتورها در پایین نمودار و به عنوان پنجره ای جدا از نمودار نمایش داده می شوند.
فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور
با اینکه اسیلاتورها زیر مجموعه اندیکاتورها هستند اما تفاوت هایی هم باهم دارند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم
تفاوت اول اندیکاتورها و اسیلاتورها
اولین تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها نحوه قرارگیری آنها بر روی نمودار قیمتی می باشد. نحوه قرار گیری اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت زیر می باشد:
اسیلاتور ها به عنوان پنجره ای جداگانه از نمودار در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. مانند اسیلاتور RSI، اسیلاتور MACD و …
اندیکاتور ها معمولا بر روی نمودار سهم قرار گرفته و اندیکاتورindicator چیست حرکت میکنند. مانند اندیکاتور MA، اندیکاتور ایچوموکو و …
تفاوت دوم اندیکاتورها و اسیلاتورها
تفاوت دوم بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در این است که در اسیلاتور ها دو محدوده زیر نمایش داده می شوند درصورتی که در اندیکاتورها این محدوده ها نمایش داده نمی شوند. اسیلاتورها دارای دو محدوده زیر هستند:
بطور مثال در اسیلاتور RSI ناحیه ۷۰ به بالا منطقه اشباع خرید به حساب می آید. منطقه اشباع خرید یعنی منطقه‌ای که قدرت خریداران کم شده و قدرت فروشندگان بیشتر شده است.
در مقابل خط ۳۰ به پایین منطقه اشباع فروش به حساب می آید. در این منطقه قدرت فروشندگان کم شده و در مقابل قدرت خریداران در حال افزایش است.
نوسانگرهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکالکه شامل CCI ، RSI ، MACD و DT oscillator و Stochasic از نوع اسیلاتور می باشند.
تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتورها
تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتورها در این است که ما فقط می‌توانیم از اسیلاتورها واگرایی بگیریم. به اندیکاتورindicator چیست زبان ساده واگرایی ها کاربردشان فقط در اسیلاتور ها می باشد و محبوب ترین اسیلاتورها برای گرفتن واگرایی اسیلاتور هایcci و macd و rsi می باشد.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
اندیکاتور بورس چیست ؟
اندیکاتور های بورس (indicator) شاخص های آماری تعقیب کننده روند ها هستند که در تحلیل های تکنیکال به کار برده می شوند و معیار های متفاوت دارند که تعریف فرمول آنها کاملا آزاد و به دست معامله گران است. به همین دلیل هر معامله گری می تواند اندیکاتور بورسی مخصوص خودش را طراحی کند و آن را با نام خودش گسترش بدهد. ولی عاملی که یک اندیکاتور خوب را از نوع بد آن جدا می کند کاربرد آن و میزان هماهنگی و ترکیب شدن آن با سایر ابزار های تکنیکال می باشد.
معیار های اندیکاتور می تواند قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و …. باشد. فرمول های اندیکاتورها در عین سادگی محاسبات زیادی دارند. به همین دلیل این محاسبات را نمی توان به صورت دستی محاسبه کرد و حتما باید با استفاده از کامپیوتر این محاسبات انجام شوند.
انواع نمودار های مهم در تحلیل تکنیکال را می توانید در این مطلب بخوانید :نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها
برای مثال می خواهیم اندیکاتور فرضی X را برای معاملات خودمان طراحی کنیم:
این شاخص فرضی آخرین قیمت امروز را با آخرین قیمت فردا و پس فردا جمع می کند و سپس تقسیم بر سه می کند و یک نقطه در نموداری که برای آن طراحی کرده ایم به ما می دهد. این کار را برای روز های قبلی سهم هم انجام می دهیم و سپس نقاطی که به دست آمده اند را با یک خط به هم وصل می کنیم. حالا یک اندیکاتور بورس طراحی کرده ایم که می توانیم هر نامی را برای آن انتخاب کنیم.
در تصویر زیر نمودار بالا قیمت سهم و نمودار پایین اندیکاتور مومنتوم این سهم را نشان می دهد.
نمونه ای از یک اندیکاتور
از اندیکاتورها برای چه کاری استفاده می شود؟
از آنها برای پیش بینی روند قیمت سهم استفاده می شود. اما نکته مهم اینجاست که اندیکاتور ها تنها تعقیب کننده روند هستند و همواره عقب تر از معاملات هستند چون داده های آماری معاملات را برای محاسبه و تحلیل نیاز دارند.
در مثال بالا توضیح دادیم که اندیکاتورها از قیمت سهم در روز های گذشته برای رسیدن به روند استفاده می کند. یعنی چیزی را برای ما پیش بینی نمی کند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.
تفسیر و پیش بینی آینده سهم از روی نمودار اندیکاتوری بر عهده معامله گران است و اندیکاتور ها فقط برا اساس داده های آماری گذشته هشدار های خرید و فروش را می دهند. این شاخص ها تنها ابزار کمک کننده برای تصمیم گیری فرد در معامله هستند و به هیچ عنوان تاکید می کنیم به هیچ عنوان صرفا از اندیکاتور ها برای خرید یا فروش سهم نباید استفاده کرد.
از اندیکاتور ها می توان در تحلیل تکنیکالی بازار های مختلف مانند بازار بورس ٬ طلا ٬ ارز ، فارکس ، کالا ، آتی و…. نیز استفاده کرد اما باید این نکته مهم را در نظر گرفت که هر کدامشان ویژگی های خاص خودشان را دارند.
گفتن این نکته خالی از لطف نیست که نوسان گیران بیش از بقیه تحلیل گران تکنیکالیست نیازمند شناخت دقیق و کامل اندیکاتور ها هستند.
تنظیمات اندیکاتور در حالت بلند مدت و کوتاه مدت
اندیکاتور ها در بازه های زمانی مختلفی از کوتاه مدت تا بلند مدت قابلیت تنظیم شدن دارند.این تنظیمات هرچه کوتاه مدت تر باشند به تغییر قیمت حساس تر می شوند و واکنش سریع تری به تغییرات قیمت نشان می دهند به همین علت درصد اشتباه و خطای هشدار های خرید و فروش آنها بیشتر می شود.
از طرفی هرچه تنظیمات بلند مدت تر باشند تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر می شود و تعداد هشدار هایی که برای خرید یا فروش به معامله گر می دهند کمتر می شود.حالت بهینه این تنظیمات را در کتاب های تحلیل تکنیکال و دوره های کاریمو آکادمی میتوانید آموزش ببینید. برای مثال در تصویر زیر نمودار سهم وپست را با دو میانگین متحرک ۹ روزه و ۴۰ روزه مشاهده میکنید. در این تصویر به خوبی می توانید تفاوت این دو میانگین را درک کنید.
میانگین متحرک ۹ و ۴۰ روزه
همچنین اندیکاتور های کوتاه مدت به نمودار نزدیک تر هستند و نوع بلند مدت آن فاصله بیشتری از نمودار قیمت دارند. به همین علت معامله گران معمولا از ۲ یا ۳ اندیکاتور به طور همزمان برای تشخیص روند و ورود به جایگاه های خرید و فروش استفاده می کنند.( نزدیک و دور بودن به نمودار را در تصویر بالا می توانید مشاهده کنید که سمت راست کوتاه مدت و سمت چپ بلند مدت می باشد.)
خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: انواع حجم معاملات و کار برد های آن در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها از لحاظ نموداری، محاسباتی و کاربردی به چند دسته تقسیم می شوند؟
انواع اندیکاتورها بر اساس کاربری شان:
روند (trend) : که برای تشخیص روند به کار می روند.
اسیلاتور ها (oscillator) : که از آنها برای هشدار های فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود.
حجم ها (volume) : اندیکاتورهایی هستند که معیار اصلی محاسبات آنها حجم است و قدرت روند را نشان می دهند.
بیل ویلیامز Bill Williams : بیل ویلیامز نام طراح اندیکاتور های زیاد و مهم و پر کاربردی بوده که به احترام او دسته اندیکاتور های ساخته شده از طرف او به نام خودش نام گذاری شده است. این اندیکاتور ها به سطوح قیمتی روند می پردازند.
پرکاربرد ترین و معروف ترین اندیکاتورها
از مهم ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهای بورس می توان به اندیکاتور های میانگین متحرک (MA (moving average ٬ مک دی (MACD) ٬ شاخص قدرت نسبی (RSI) , باند های بولینگر (Bollinger Bands ) اشاره کرد که در اندیکاتورindicator چیست مطالب بعدی همه این موارد را برایتان توضیح خواهیم داد.
اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟
| استراتژی نوسان گیری | اندیکاتور ADX | سیگنال خرید | سیگنال فروش |
اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟
adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت‌دار میباشد.
خالق این اندیکاتور جونیور ولز وایلدر یک مهندس امریکایی است که یکی از بهترین تحلیلگران بورس در تاریخ است و خالق اندیکاتور های بسیار زیاد و مهمی مانند rsi، parabiloc sar
کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می‌کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.
این اسیلاتور از ۳ خط تشکیل شده است
همانطور که در عکس زیر می‌بینید خط های ذکر شده با رنگ‌های مختلف نمایش داده شده است.
خط ADX
همانطور که طبق عکس بالا می‌بینید خط adx با رنگ مشکی مشخص شده است.
هر موقع این خط پایین خط ۲۵ باشد نشان از بی قدرتی روند یا رنج بودن روند است در این منطقه نباید خرید سهم انجام داد.
وقتی خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان از قدرت دار بودن روند است و میتوان معامله و خرید برای سهم انجام داد.
نکته ای که در مورد این خط وجود دارد این است که خط adx به هیچ عنوان نشان دهنده روند نیست. این خط، روند سهم را نشان نمی‌دهد فقط مشخص کننده قدرت روند است.
خط di- و di+
خط di- مخفف کلمه negative directional indicators است.
به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می‌تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر کند.
خط di+ مخفف کلمه positive directional indicators است.
معنی آن شاخص هدایتی مثبت است و بوسیله این خط و دیگر خط ها سیگنال هایی برای خرید و فروش سهام صادر می‌شود.
خط محوری اسیلاتور
این اسیلاتور دارای دو منطقه است و این دو منطقه باید با یک خط از هم جدا شود. برای ایجاد خط محوری اسیلاتور adx میتوانید از یکی از ۳ خط ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ استفاده کنید.
بهترین خطی که می‌تواند این دو خط را از هم جدا کند خط ۲۵ است که میانگینی از این ۳ خط میباشد.
همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط محوری ۲۵ این اسیلاتور را به دو منطقه تقسیم کرده است. پایین خط ۲۵ منطقه بی روند و رنج است و این منطقه غیر قابل خرید است.
این منطقه به معنای روند نزولی نیست بلکه منطقه بدون روند را نشان میدهد.
بالای خط ۲۵ منطقه قوی و روند دار است و قدرت روند را نشان میدهد و مناسب برای سرمایه گذاری است.
تناوب در اندیکاتور
با توجه به تایم فریم های مختلف، تناوب در اسیلاتور adx متفاوت است.
به طور مثال برای تایم فریم ۱ روزه (هر کندل حاصل یک روز بازار) بهترین تناوبی که می‌شود استفاده کرد ۱۴ است.
به این معنی که اسیلاتور ۱۴ روز اخیر را مورد بررسی قرار میدهد.
بهترین تایم فریم در بازار بورس ایران همین تایم فریم روزانه است.ولی برای بازارهای خارجی مانند بازار فارکس که با تایم فریم ساعتی کار می‌شود،
میتوان تناوب را بر روی ۲۴ قرار داد.
یا اگر با تایم فریم های هفتگی یا ماهانه در بورس به خرید و فروش سهام می‌پردازید، میتوانید تناوب را بر روی عددهای کمتر از ۱۴ تنطیم کنید.
سیگنال های اندیکاتور ADX
سیگنال خرید در بورس با این اسیلاتور با دو قانون مهم صادر می‌شود. هر سهم باید هر دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:
۱- خط di+ بالای خط di- قرار داشته باشد و بتواند خط ۲۵ را به سمت بالا بشکند.
۲-خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.
در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است.
ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط di+ بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.
شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.
اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد
نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.
همانطور که در عکس بالا می‌بینید در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور + DI- , DI را به سمت بالا کراس کرده است ، تایید این سیگنال با شکست محدوده 25 توسط
خط ADX بوده است و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته است .
همانطور که در عکس بالا می‌بینید در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور – DI+ , DI را به سمت بالا کراس کرده است ،که نشان میدهد نوسانات منفی بر نوسانات مثبت
غلبه کرده است و ممکن است روند سهم منفی شود.
استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور ADX
این اسیلاتور یک نوسان سنج است. نوسان سنج ها در شرایط حاد بازار و هیجانات بازار (چه مثبت چه منفی) ممکن است دچار اشتباه شوند و سیگنال خرید یا فروش سهم را اشتباه صادر کنند.
بهتر است این اسیلاتور در کنار دیگر اندیکاتورها به کار روند تا بتواند سیگنال بسیار معتبرتری برای ما صادر کند. یکی از این اندیکاتورها Parabolic SAR میباشد .
به صورتی که زمانی که سیگنال خرید توسط adx صادر شد منتطر تایید این سیگنال توسط parabolic sar میمانیم.
حد ضرر در این استراتژی low کندلی است که اولین نقطه parabolic sar در زیر آن ضاهر شده .
در این مقاله دو سیستم اندیکاتورindicator چیست کاربردی برای فهمیدن بهترین زمان ممکن برای ورود به سهم را با هم کار کردیم. سیستم بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد ولی شما باید بهترین
سیستم ممکن را پیدا کنید و تماما طبق آن عمل کند.
از بزرگترین و متداول‌ترین اشتباه های معامله گران در بازار بورس تغییرات متداول در سیستم های خرید است پس یک سیستم را انتخاب و طبق آن عمل کنید.
اگر دوست دارید استراتژی خرید و فروش به کمک پین بار یاد بگیرید حتما مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ترید با پیـن بـار مطالعه کنید.
بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟ مقایسه اندیکاتورها
به هر حال ، معامله گران فارکس فقط برای زیبا کردن نمودارهای خود از این اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کنند. تریدر ها به دنبال کسب درآمد هستند!
اگر این اندیکاتور ها سیگنال هایی را تولید کنند که عاقبت و سرانجام سودآوری نداشته باشند ، پس پاسخگوی تأمین نیازهای شما نیستند!
به منظور مقایسه کارآیی هر اندیکاتور تکنیکال ، تصمیم گرفتیم هر یک از اندیکاتور ها را به تنهایی و در 5 سال گذشته مجدد مورد تست قرار دهیم.
تست ما (به اصطلاح فارکسی بک تست) شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتور ها در برابر حرکات قیمتی در گذشته است.
در دروس آتی در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر ، فقط نگاهی به پارامترهایی بیندازید که ما برای بک تست (آزمایش مجدد) از آنها استفاده کردیم.
تنظیمات اندیکاتورها برای تست بهترین اندیکاتور
| اندیکاتور | پارامترها | قوانین معامله |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | (30,2,2) | وقتی قیمت بسته شدن روزانه به اندیکاتورindicator چیست زیر باند پایینی می رود، خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه از باند بالایی عبور می کند ، فروش بگیرید |
| MACD | (12,26,9) | وقتی مکدیِ سریع ، مکدی اهسته را قطع و به بالای آن رفت خرید بگیرید. وقتی مکدیِ سریع مکدی اهسته را قطع و به زیر آن رفت فروش بگیرید |
| Parabolic SAR | (.02,.02,.2) | وقتی قیمت بسته شدن روزانه به بالای پارابولیک سار می رود خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر پارابولیک سار می رود فروش بگیرید |
| Stochastic | (14,3,3) | وقتی درصد استوکاستیک به بالای 20 می رود خرید بگیرید. وقتی درصد استوکاستیک به زیر 80 می رود فروش بگیرید |
| RSI | (9) | وقتی RSI به بالای 30 می رود خرید بگیرید و وقتی ار اس ای به زیر 70 می رود فروش بگیرید |
| Ichimoku | (9,26,52,1) | وقتی خط تغییر از خط مبنا عبور کرد و به بالای آن رفت ،خرید بگیرید. وقتی خط تبدیل با قطع خط مبنا به زیر خط مبنا رفت ، فروش بگیرید |
با استفاده از این پارامترها ، ما هر یک از اندیکاتور های تکنیکال را به تنهایی و در بازه زمانی روزانه بر روی جفت ارز EUR / USD طی 5 سال گذشته تست کردیم.
ما هر بار 1 لات (یعنی 100000 واحد) را معامله می کردیم و حد ضرر یا حد سود نیز قرار نمی دادیم.
ما هر بار بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید اندیکاتورindicator چیست ، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج می شدیم. این بدان معنی است که اگر در ابتدا ما یک موقعیت خرید داشتیم و اندیکاتور به ما می گفت باید بفروشید ، چنین می کردیم و فروش می گرفتیم.
همچنین ، فرض ما بر این بود به اندازه کافی موجودی داریم (مطابق آموزش های درس لوریج) و بنابراین با موجودی فرضی 100000 دلار کار را شروع کردیم.
گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی ، ما کل پیپ های سود شده / ضرر شده و حداکثر دراو داون (افت سرمایه) را نیز ثبت کردیم.
نتایج تست بهترین اندیکاتور فارکس
یک بار دیگر یادآوری می کنیم که معاملات فارکس را بدون گذاشتن حد ضرر هرگز پیشنهاد نمی کنیم. این کار تنها با هدف توضیح دادن بهتر انجام شده است! بگذریم ، در زیر نتایج بک تست ارائه شده است:
داده ها نشان داد که طی 5 سال گذشته ، اندیکاتوری که بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است ، اندیکاتور ایچیموکو است.
در مجموع 30،341 دلار یا 30.35٪ سود حاصل کرده است. با توجه به بازه زمانی بیش از 5 سال ، تقریباً به طور متوسط بیش از 6 درصد در سال به ما سود داده است!
در کمال تعجب ، بقیه اندیکاتور های تکنیکال سود آوری بمراتب کمتری داشته اند. کمترین آنها مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بود که بازدهی منفی 20.72٪ داشت.
علاوه بر این ، همه اندیکاتور ها منجر به دراو داون (افت سرمایه) قابل توجه بین 20 تا 30 درصد شدند. در مورد دراودان و افت سرمایه بعدا بیشتر خواهیم گفت.
آیا اندیکاتور ایچیموکو بهترین اندیکاتور فارکس است؟
هرچند در تست ما ایچیموکو بازدهی بهتری داشت، با این حال ، چنین چیزی به این معنی نیست که اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo بهترین اندیکاتور است یا کلیه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر بدرد نخور هستند. بلکه نشان می دهد که آنها به تنهایی و بخودی خود چندان مفید نیستند.
همه بزرگان فوتبال که از بچگی بیاد دارید تصور کنید. هیچ کدام از آنها برای گل زدن فقط به یک نوع ضربه اعتماد نمی کردند. برای گل زدن از ترکیبی از حرکات و تکنیک ها استفاده می کردند.
معاملات فارکس نیز مشابه همین است. یک هنر است و ما به عنوان معامله گر باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای موجود استفاده کرده و آنها را ترکیب کنیم تا بتوانیم به سیستمی برسیم که به ما جواب می دهد. در درس گذشته از آموزش فارکس به نحوه ترکیب چند اندیکاتور پرداختیم.
برای اینکه با این 6 اندیکاتور و اندیکاتور های دیگر فارکس آشنا شوید بخش اندیکاتور های فارکس سایت را در لینک زیر ببینید.
نکاتی در مورد اندیکاتور های فارکس
فارغ از تستی که ما انجام دادیم، در کار با اندیکاتورها نکات مهمی وجود دارد که پیشنهاد می کنیم با دقت مطالعه کنید.
1- اندیکاتورها ابزاری برای کمک به تریدر هستند
اندیکاتورهای فارکس صرفا ابزاری هستند برای کمک کردن به تریدر. معنی این چیست؟ معنای آن این است که فقط باید به چشم یک ابزار کمکی به آن نگاه کنید. از اندیکاتورها نباید انتظار معجزه داشته باشید و اصلا اینگونه نیست که صرفا با استفاده کردن از 1 یا 2 یا 3 اندیکاتور شما به سود برسید. در بسیاری از مواقع تریدرهای تازه کار با استفاده نادرست از اندیکاتورها بیشتر گمراه می شوند.
2- دنبال اندیکاتورهای عجیب و غریب نباشید
به این توجه کنید که عرضه و تقاضاست که باعث نوسان قیمت می شود. پس برای موفقیت، شما باید بدانید چه زمانی در بازار عرضه بالا می رود و چه زمانی تقاضا بیشتر می شود. چگونه متوجه شویم دیگران کی می خرند و کی می فروشند؟ اگر از همان روشی که اکثر افراد استفاده می کنند، شما هم استفاده کنید می توانید بفهمید که آنها چه زمانی می خرند و چه زمانی می فروشند.
یک مثال: اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. فرض کنیم مووینگ سیگنال خرید یورو دلار در 1.2450 را می دهد، خوب می توان این را استنباط کرد که در 1.2450 تقضا برای خرید بالا خواهد رفت زیر بسیاری از تریدرها از سیگنال مووینگ اوریج استفاده می کنند.
حالا فرض کنیم شما از اندیکاتور XYZ استفاده می کنید و این اندیکاتور را با قیمت گزافی خریدید! سیگنالی که اندیکاتور شما می دهد را شما و چند نفر معدودی که از این اندیکاتور استفاده می اندیکاتورindicator چیست اندیکاتورindicator چیست کنند خواهید گرفت که ممکن است دقیقا بر خلاف جهت اکثریت باشد و این یعنی در جایی که باید می خریدید فروش زدید.
3- اندیکاتور محور نباشید
بسیاری از تریدرها معتقدند که اندیکاتورها اساسا به درد نخور هستند. طرفداران ترید با چارت خالی را هر گوشه و کناری می توانید پیدا کنید. آنها معتقدند که برای ترید به هیچ چیزی غیر از نمودار و چارت نیاز نیست، همه چیز در نمودار نهفته است.
فعلا ما درصدد رد یا تایید آنها نیستیم ولی حرف ما این است که نه به آن شوری شور و نه مثل کسانی که همه چیز را در اندیکاتورها می بینند باشید. تعصب بی جا و بی مورد شما را نابود خواهد کرد.
جمع بندی بهترین اندیکاتور فارکس
اندیکاتورها ابزارهای خوبی برای کمک به معامله گران هستند اما فقط ابزار هستند. ما اندیکاتورهای پر کاربرد را بررسی کردیم و در تست ما اندیکاتور ایچیموکو بازدهی بهتری داشت اما همانطور که گفتیم این نمی تواند ملاکی برای بهترین بودن ایچیموکو باشید. ممکن است شما با تغییراتی در تنظیمات اگر دوباره این تست را انجام دهید اینبار MACD بهتر جواب دهد. در سمت دیگر اندیکاتورهایی که در تست ما ضررده بودند ممکن است با ستینگ و تنظیم دیگری بازده مثبت داشته باشند.
به اندیکاتورindicator چیست طور کلی چیزی به اسم بهترین اندیکاتور فارکس نداریم. اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید ، بهتر است چند اندیکاتور رو انتخاب کنید و با سیستم معاملاتی خود تست کنید. با هر اندیکاتور که بهتر ارتباط برقرار کردید و بازدهی بهتری داشت آن اندیکاتور برای شما بهترین اندیکاتور فارکس است.
دیدگاه شما